Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 1,09 % 0,65 %
Perf. YTD 12,18 % 4,75 %
Perf. 1 anno 28,59 % 8,31 %
Perf. 3 anni 35,22 % 8,07 %
Perf. 5 anni 75,82 % 19,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,99 % 4,79 %
Perf. 2022 -14,22 % -4,53 %
Perf. 2021 38,32 % 8,34 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,90 % 2,53 %
Volatilità 13,88 % 3,68 %
Sharpe ratio 0,69 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 114 / 125 4
3 mesi 48 / 124 2
6 mesi 8 / 122 1
YTD 12 / 123 1
1 anno 4 / 122 1
3 anni 8 / 119 1
5 anni 4 / 102 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,88 %
Pessimo
Max drawdown -17,19 %
Scarso
DSR 9,10 %
Pessimo
Beta bear 2,31
Pessimo
VAR 95 -2,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Eccellente
Information ratio 0,75
Buono
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,30
Eccellente
Calmar ratio 0,55
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 1,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,61 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
12,18%
28,59%
35,22%
13,88%
Miglior fondo - miglior rating JPMF Europe Eq Abs Alpha C Perf Acc EUR
9,08%
15,35%
29,35%
6,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artemis US Extended Alpha B Acc USD
17,06%
34,78%
42,74%
13,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Artemis US Extended Alpha B Acc USD
17,06%
34,78%
42,74%
13,29%
ETF UBS IE Euro Eq Def CovrdCall SF ETF Aacc
10,73%
15,18%
17,93%
14,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short