Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Month Libor (USD)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- David Hale(2011-10-31),Sergey Kratyman(2011-10-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/08/2025
137,20 USD
= 117,79 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | -8,27 % | -1,20 % |
| Perf. 1 anno | -3,32 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | -2,23 % | 5,68 % |
| Perf. 5 anni | 25,33 % | 14,00 % |
| Perf. 8 anni | 21,62 % | 14,32 % |
| Perf. 10 anni | 6,18 % | 14,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,77 % | 5,40 % |
| Perf. 2023 | 1,33 % | 3,91 % |
| Perf. 2022 | 6,93 % | -4,44 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,32 % | 1,84 % |
| Volatilità | 7,19 % | 3,49 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 310 | 1 | |
| 3 mesi | 239 / 310 | 4 | |
| 6 mesi | 250 / 307 | 4 | |
| YTD | 245 / 306 | 4 | |
| 1 anno | 216 / 304 | 3 | |
| 3 anni | 194 / 260 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 226 | 1 | |
| 8 anni | 59 / 142 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,19 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,39 % | Medio | |
| DSR | 5,80 % | Medio | |
| Beta bear | 1,33 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | -0,55 | Scarso | |
| Omega | 0,82 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 11,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS Tactical Tilt Overlay Pf P |
|
-8,27%
|
-3,32%
|
-2,23%
|
7,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
39,08%
|
30,66%
|
83,49%
|
20,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alpha UCITS Amber Equity Fund A EUR Acc |
|
18,15%
|
21,61%
|
39,35%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lazard Rathmore Alternative M Acc USD |
|
-5,73%
|
3,29%
|
11,42%
|
7,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
5,78%
|
6,69%
|
9,99%
|
3,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia