Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 3,85 % 1,25 %
Perf. YTD -2,53 % -6,69 %
Perf. 1 anno 4,08 % 0,85 %
Perf. 3 anni 20,41 % 22,22 %
Perf. 5 anni 71,80 % 73,30 %
Perf. 8 anni 81,93 % 85,00 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,48 % 18,90 %
Perf. 2023 9,76 % 7,02 %
Perf. 2022 -9,28 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,00 % 4,21 %
Volatilità 17,35 % 14,24 %
Sharpe ratio -0,04 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 69 2
3 mesi 31 / 69 2
6 mesi 32 / 69 2
YTD 19 / 69 2
1 anno 30 / 69 2
3 anni 42 / 57 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,35 %
Pessimo
Max drawdown -21,42 %
Medio
DSR 12,91 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -4,17 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino -0,06
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio -0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 1.846,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
-2,53%
4,08%
20,41%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-8,88%
1,53%
26,99%
17,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR