Serie storica base 100 dal 02/05/2022 al 01/05/2025

iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -1,76 % -2,68 %
Perf. YTD -10,76 % -11,74 %
Perf. 1 anno -1,31 % -2,62 %
Perf. 3 anni 3,68 % 9,00 %
Perf. 5 anni 63,09 % 68,04 %
Perf. 8 anni 61,19 % 70,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,48 % 18,90 %
Perf. 2023 9,76 % 7,03 %
Perf. 2022 -9,28 % -2,71 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,98 % 5,53 %
Volatilità 15,94 % 12,90 %
Sharpe ratio 0,09 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 18 / 68 2
3 mesi 23 / 68 2
6 mesi 22 / 68 2
YTD 25 / 68 2
1 anno 54 / 68 4
3 anni 41 / 57 3
5 anni 32 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,94 %
Pessimo
Max drawdown -17,05 %
Pessimo
DSR 11,10 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,99 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,13
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2025 1.723,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF USD
-10,76%
-1,31%
3,68%
15,94%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,28%
1,65%
18,18%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-12,40%
3,62%
32,79%
15,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-15,99%
-1,28%
9,76%
15,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR