Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Theam Quant Eq Eurp ClmtCar C EUR Acc
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -0,79 % -1,13 %
Perf. YTD 1,32 % 4,92 %
Perf. 1 anno 4,42 % 9,13 %
Perf. 3 anni -3,17 % 13,90 %
Perf. 5 anni 12,13 % 35,19 %
Perf. 8 anni 32,56 % 60,12 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,88 % 13,63 %
Perf. 2022 -21,46 % -14,23 %
Perf. 2021 18,09 % 22,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,23 % 4,55 %
Volatilità 15,57 % 12,87 %
Sharpe ratio -0,17 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 517 / 789 3
3 mesi 622 / 786 4
6 mesi 514 / 780 3
YTD 715 / 784 4
1 anno 680 / 766 4
3 anni 625 / 694 4
5 anni 548 / 595 4
8 anni 385 / 446 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,57 %
Pessimo
Max drawdown -30,79 %
Pessimo
DSR 11,20 %
Scarso
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,89 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Pessimo
Information ratio -1,60
Pessimo
Sortino -0,23
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 29,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam Quant Eq Eurp ClmtCar C EUR Acc
1,32%
4,42%
-3,17%
15,57%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) IF Key Selection Europ Eq I-A1
10,69%
18,91%
45,88%
14,52%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Alken Fund Sustainable Europe SEU1
6,80%
17,29%
42,09%
15,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Aperture Inv European Innovation IED
8,26%
16,64%
17,92%
15,06%
ETF iShares Edge MSCI € Mom Fact ETF Dis JPY
12,29%
11,29%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR