Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -3,50 % -1,06 %
Perf. YTD -8,13 % 0,43 %
Perf. 1 anno -13,36 % 1,82 %
Perf. 3 anni -25,92 % 0,07 %
Perf. 5 anni -22,64 % 1,97 %
Perf. 8 anni -20,36 % 8,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,65 % 1,44 %
Perf. 2022 -26,49 % -7,64 %
Perf. 2021 1,44 % 5,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -8,08 % -0,18 %
Volatilità 15,08 % 6,49 %
Sharpe ratio -0,62 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 145 2
3 mesi 143 / 144 4
6 mesi 27 / 137 1
YTD 143 / 144 4
1 anno 129 / 131 4
3 anni 119 / 119 4
5 anni 95 / 95 4
8 anni 61 / 62 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,08 %
Pessimo
Max drawdown -40,13 %
Pessimo
DSR 11,40 %
Pessimo
Beta bear 1,72
Pessimo
VAR 95 -3,94 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,62
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino -0,82
Pessimo
Omega 0,81
Pessimo
Calmar ratio -0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 80,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-8,13%
-13,36%
-25,92%
15,08%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,96%
15,58%
29,20%
7,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares $ Treas Bd 20yr UCTS ETF USD Acc
-6,30%
-11,05%
-21,21%
16,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-0,35%
-14,52%
-14,81%
12,27%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,24%
10,28%
15,18%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index