Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,95 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,34 % 3,69 %
Perf. YTD 9,01 % 10,89 %
Perf. 1 anno 25,70 % 21,45 %
Perf. 3 anni 23,50 % 31,11 %
Perf. 5 anni 65,05 % 66,92 %
Perf. 8 anni 121,53 % 121,48 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,98 % 7,60 %
Perf. 2022 -9,43 % -2,62 %
Perf. 2021 39,72 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,74 % 8,98 %
Volatilità 15,55 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,35 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 64 / 66 4
3 mesi 52 / 66 4
6 mesi 27 / 65 2
YTD 54 / 65 4
1 anno 28 / 64 2
3 anni 43 / 54 4
5 anni 24 / 47 2
8 anni 14 / 33 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,55 %
Scarso
Max drawdown -17,90 %
Scarso
DSR 10,53 %
Scarso
Beta bear 1,11
Scarso
VAR 95 -3,40 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Pessimo
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,51
Pessimo
Omega 1,16
Pessimo
Calmar ratio 0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 115,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
9,01%
25,70%
23,50%
15,55%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
14,73%
35,58%
42,91%
15,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
12,10%
21,96%
38,58%
15,58%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR