Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,10 % 0,01 % 0,52 % 1,58 % 0,89 % 3,96 % 10,83 % 13,35 % 11,14 %
Categoria 0,03 % 0,38 % -0,40 % -1,70 % 0,39 % -1,32 % 3,67 % 3,25 % 3,26 % 4,96 %
Delta -0,03 % -0,28 % 0,41 % 2,23 % 1,19 % 2,22 % 0,29 % 7,58 % 10,09 % 6,18 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,98 % 4,97 % -0,66 % 0,22 % 0,51 % 0,80 % -0,92 % 0,26 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -0,06 % 0,05 % 8,65 % -1,69 % -0,18 % -6,50 % 0,04 % 2,44 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,53 % 2,99 % 10,74 % -1,71 % 0,56 % -8,02 % -4,82 % 6,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % 3,48 % 2,50 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,73 % 2,35 % 1,09 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,46 % 4,31 % 4,05 %
Rischio
Volatilità 0,19 % 0,49 % 0,52 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,07 % -1,21 % -1,69 %
Tempo di recupero 16 j 262 j 504 j
DSR 0,07 % 0,26 % 0,23 %
Sortino 14,73 3,51 5,30
VAR 95 0,02 % -0,10 % -0,06 %
VAR 99 0,01 % -0,19 % -0,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,49 1,84 2,29
TEV 6,85 % 6,70 % 6,47 %
Information ratio (IR) 0,21 0,64 0,63
Up Capture Ratio 0,10 0,09 0,07
Down Capture Ratio -0,13 -0,10 -0,07
Indice Omega 8,75 2,47 3,47
Reattività
Beta 0,00 -0,01 0,00
0,03 0,70 0,10
Beta bull 0,00 -0,04 -0,02
Beta bear 0,00 0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -0,01 -1,72 0,14
Kurtosis 1,79 3,79 4,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index