Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,26 % 0,53 % 1,57 % 3,42 % 4,21 % 5,83 % 21,61 % 12,17 % 18,29 %
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,06 % 1,21 % 1,82 % 1,28 % 3,78 % 8,18 % 0,52 % 3,24 %
Delta -0,06 % 0,26 % 0,47 % 0,36 % 1,60 % 2,93 % 2,05 % 13,44 % 11,65 % 15,05 %
Benchmark* 0,08 % -0,08 % -0,41 % 0,42 % 1,60 % 0,71 % 3,28 % 2,63 % -8,78 % 0,16 %
Delta -0,10 % 0,33 % 0,94 % 1,15 % 1,82 % 3,50 % 2,55 % 18,99 % 20,95 % 18,13 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,39 % 5,24 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,97 % -3,40 % 1,68 %
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta 1,52 % -0,63 % 3,25 % 1,01 % 7,17 % 0,40 % -1,41 % 0,57 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,82 % -1,59 % 8,89 % 2,83 % 5,26 % -1,05 % -3,83 % 1,02 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,92 % 6,37 % 2,37 %
Categoria 4,56 % 2,96 % 0,17 %
Delta 1,36 % 3,41 % 2,20 %
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 1,18 % 4,88 % 4,07 %
Rischio
Volatilità 2,02 % 4,38 % 4,29 %
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -1,11 % -5,24 % -14,10 %
Tempo di recupero 39 j 313 j 1134 j
DSR 1,33 % 2,62 % 3,00 %
Sortino 2,22 1,36 0,31
VAR 95 -0,43 % -0,83 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,37 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 0,81 0,22
TEV 4,31 % 4,42 % 4,96 %
Information ratio (IR) 0,27 1,10 0,82
Up Capture Ratio 0,30 0,67 0,52
Down Capture Ratio -0,21 0,31 0,31
Indice Omega 1,71 1,37 1,10
Reattività
Beta 0,02 0,49 0,39
0,16 38,87 22,54
Beta bull 0,13 0,60 0,32
Beta bear -0,12 0,34 0,38
Asimmetria
Skewness -0,64 0,46 -0,24
Kurtosis 2,24 1,73 3,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index