Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 1,56 % -0,43 % -1,34 % -0,01 % -0,74 % 5,52 % 7,24 % 14,66 % 13,43 %
Categoria -0,04 % 1,49 % -3,00 % -4,50 % -1,47 % -4,00 % 3,22 % 8,97 % 20,44 % 17,60 %
Delta 0,01 % 0,07 % 2,57 % 3,16 % 1,46 % 3,26 % 2,30 % -1,73 % -5,78 % -4,17 %
Benchmark* 0,05 % 1,96 % -4,07 % -6,56 % -2,36 % -6,14 % 3,67 % 12,56 % 27,55 % 32,35 %
Delta -0,07 % -0,40 % 3,64 % 5,22 % 2,36 % 5,39 % 1,85 % -5,32 % -12,89 % -18,91 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,01 % 8,74 % -16,39 % -0,49 % 4,28 % 14,64 % -4,88 % 6,38 %
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -2,65 % 0,98 % -8,30 % -7,54 % 6,16 % 2,98 % -3,86 % 9,63 %
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -6,65 % -0,82 % -8,97 % -9,40 % 5,17 % -1,18 % -6,40 % 9,58 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,19 % 1,32 % 3,73 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta -0,90 % -2,55 % -1,64 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -2,82 % -4,48 % -3,18 %
Rischio
Volatilità 2,74 % 6,08 % 6,17 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,83 % -13,32 % -20,60 %
Tempo di recupero - 799 j -
DSR 1,93 % 4,53 % 4,02 %
Sortino 0,93 -0,28 0,60
VAR 95 -0,62 % -1,50 % -1,25 %
VAR 99 -0,93 % -2,17 % -2,04 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,21 0,39
TEV 6,06 % 6,01 % 5,91 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,74 -0,54
Up Capture Ratio 0,35 0,49 0,48
Down Capture Ratio 0,11 0,57 0,42
Indice Omega 1,33 0,95 1,20
Reattività
Beta 0,12 0,51 0,54
6,84 28,96 29,76
Beta bull -0,02 0,50 0,71
Beta bear 0,01 0,47 0,54
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,40 0,40
Kurtosis 0,57 1,52 3,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index