Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 1,95 % | 5,09 % | 9,10 % | 16,12 % | 5,37 % | 16,07 % | 32,13 % | 33,53 % | 51,47 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,48 % | 1,46 % | 1,26 % | 5,01 % | 1,57 % | 5,31 % | 21,04 % | 17,96 % | 27,34 % |
| Delta | -0,05 % | 1,48 % | 3,63 % | 7,84 % | 11,11 % | 3,80 % | 10,76 % | 11,08 % | 15,56 % | 24,13 % |
| Benchmark* | -0,28 % | 0,24 % | 0,07 % | -0,64 % | 3,61 % | 0,39 % | 1,30 % | 25,29 % | 31,58 % | 64,18 % |
| Delta | 0,27 % | 1,72 % | 5,03 % | 9,74 % | 12,52 % | 4,98 % | 14,77 % | 6,84 % | 1,95 % | -12,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,28 % | 9,32 % | 4,24 % | -7,54 % | 7,80 % | 1,81 % | 13,93 % | -2,03 % |
| Categoria | 4,72 % | 8,72 % | 8,08 % | -12,85 % | 9,61 % | 2,66 % | 12,76 % | -6,47 % |
| Delta | 7,56 % | 0,60 % | -3,84 % | 5,31 % | -1,82 % | -0,85 % | 1,18 % | 4,44 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 10,94 % | -5,72 % | -6,39 % | 4,19 % | -8,43 % | -2,39 % | -5,27 % | -1,94 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,28 % | 8,56 % | 4,98 % |
| Categoria | 4,72 % | 7,16 % | 3,29 % |
| Delta | 7,56 % | 1,40 % | 1,70 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 8,85 % | 5,76 % |
| Delta | 10,94 % | -0,29 % | -0,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,67 % | 6,18 % | 6,21 % |
| Volatilità Categoria | 6,79 % | 5,85 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,82 % | 8,20 % |
| Max drawdown | -7,11 % | -7,11 % | -9,31 % |
| Tempo di recupero | 209 j | 209 j | 876 j |
| DSR | 4,60 % | 3,90 % | 4,22 % |
| Sortino | 2,19 | 1,41 | 0,78 |
| VAR 95 | -1,30 % | -1,12 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -1,64 % | -2,42 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,51 | 0,89 | 0,53 |
| TEV | 8,26 % | 6,81 % | 6,63 % |
| Information ratio (IR) | 1,32 | -0,04 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,61 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | 0,18 | 0,40 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,39 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,37 | 0,43 | 0,46 |
| R² | 26,94 | 30,07 | 36,85 |
| Beta bull | -0,16 | 0,29 | 0,29 |
| Beta bear | 0,53 | 0,41 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | 0,01 | -0,21 |
| Kurtosis | 3,54 | 1,72 | 1,30 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BL Global 50 AR
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market