Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | 1,62 % | 2,46 % | 6,81 % | 11,32 % | 12,60 % | 12,53 % | 27,97 % | 28,79 % | 44,94 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,59 % | 0,62 % | 1,57 % | 5,18 % | 4,33 % | 4,25 % | 22,12 % | 17,76 % | 26,48 % |
| Delta | 0,30 % | 1,03 % | 1,84 % | 5,25 % | 6,14 % | 8,26 % | 8,28 % | 5,84 % | 11,03 % | 18,47 % |
| Benchmark* | 0,29 % | 0,89 % | -0,14 % | 2,37 % | 5,88 % | 1,61 % | 1,32 % | 28,43 % | 33,20 % | 63,37 % |
| Delta | 0,08 % | 0,73 % | 2,60 % | 4,44 % | 5,44 % | 10,99 % | 11,21 % | -0,46 % | -4,40 % | -18,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,32 % | 4,24 % | -7,54 % | 7,80 % | 1,81 % | 13,93 % | -2,03 % | 1,65 % |
| Categoria | 8,72 % | 8,08 % | -12,86 % | 9,60 % | 2,65 % | 12,75 % | -6,44 % | 4,48 % |
| Delta | 0,60 % | -3,84 % | 5,32 % | -1,80 % | -0,84 % | 1,19 % | 4,40 % | -2,83 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,72 % | -6,39 % | 4,19 % | -8,43 % | -2,39 % | -5,27 % | -1,94 % | 1,02 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,81 % | 7,56 % | 4,97 % |
| Categoria | 3,71 % | 6,07 % | 3,48 % |
| Delta | 6,10 % | 1,50 % | 1,49 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 8,20 % | 0,23 % | -1,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,78 % | 6,23 % | 6,21 % |
| Volatilità Categoria | 7,06 % | 5,97 % | 6,12 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -7,11 % | -7,11 % | -9,31 % |
| Tempo di recupero | 209 j | 209 j | 876 j |
| DSR | 4,79 % | 4,00 % | 4,23 % |
| Sortino | 1,57 | 1,13 | 0,78 |
| VAR 95 | -1,30 % | -1,14 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -3,38 % | -1,64 % | -2,42 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,73 | 0,53 |
| TEV | 8,28 % | 6,83 % | 6,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,99 | 0,03 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,59 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,42 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,29 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,37 | 0,44 | 0,46 |
| R² | 27,13 | 31,41 | 36,73 |
| Beta bull | -0,14 | 0,31 | 0,30 |
| Beta bear | 0,51 | 0,42 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | 0,04 | -0,21 |
| Kurtosis | 3,03 | 1,62 | 1,30 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BL Global 50 AR
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market