Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,20 % 1,32 % 2,90 % 8,67 % 7,16 % 5,31 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,20 % 2,86 % 8,29 % 6,93 % 5,70 %
Delta -0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,04 % 0,37 % 0,23 % -0,38 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % -0,14 % -0,40 % -0,71 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,19 % -0,13 % -0,70 % -0,68 % -0,61 % -0,56 % -0,46 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,01 % 0,08 % 0,35 % -0,16 % -0,26 % -0,35 % -0,14 % -0,06 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % -0,06 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % -0,13 % -0,10 % -0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,97 % 2,77 % 1,37 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,10 % 0,13 % 0,05 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,00 % -0,05 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,17 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,08 % -1,47 %
Tempo di recupero - 122 j 1082 j
DSR 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Sortino 0,18 -2,57 -4,42
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,27 -0,28
TEV 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) 0 -2,14 -4,22
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio - 1,44 1,22
Indice Omega 0,75 0,40 0,18
Reattività
Beta 0,95 1,02 1,02
97,55 98,12 99,55
Beta bull 0,95 1,01 1,01
Beta bear - 0,98 1,00
Asimmetria
Skewness -0,31 -1,21 0,06
Kurtosis -1,05 0,80 -1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester