Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,08 % 3,09 % 8,33 % 6,83 % 5,01 %
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,50 % 1,11 % 0,92 % 3,06 % 7,81 % 6,63 % 5,28 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,08 % 0,21 % 0,16 % 0,03 % 0,52 % 0,20 % -0,27 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,08 % 3,09 % 8,49 % 7,25 % 5,72 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % -0,16 % -0,41 % -0,71 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,67 % 3,19 % -0,13 % -0,70 % -0,68 % -0,61 % -0,56 % -0,46 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,02 % 0,12 % 0,33 % -0,15 % -0,26 % -0,35 % -0,10 % -0,06 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,03 % -0,06 % -0,12 % -0,12 % -0,12 % -0,13 % -0,10 % -0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,09 % 2,69 % 1,32 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,05 % 0,18 % 0,04 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,02 % -0,05 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,18 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,14 % -1,52 %
Tempo di recupero - 169 j 1116 j
DSR 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Sortino -2,05 -2,71 -4,47
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,27 -0,29
TEV 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Information ratio (IR) -1,66 -2,14 -4,23
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio - 1,33 1,22
Indice Omega 0,64 0,38 0,18
Reattività
Beta 0,95 1,02 1,02
97,27 98,43 99,55
Beta bull 0,95 1,01 1,01
Beta bear - 0,99 1,00
Asimmetria
Skewness -0,41 -1,21 0,11
Kurtosis -0,84 0,56 -1,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester