Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 3,54 % -6,01 % -2,68 % -6,51 % -1,27 % -5,14 % 20,41 % 133,27 % 132,48 %
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 0,97 % -0,16 % -2,26 % 7,47 % 0,16 % 7,29 % -5,45 % 9,60 % 82,65 % 68,91 %
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,97 % -2,50 % -1,36 % 8,71 % -0,15 % 8,78 % -9,23 % -2,24 % 47,99 % 20,15 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,75 % 13,46 % 22,74 % 36,48 % -6,35 % 28,46 % -2,19 % 9,50 %
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -14,84 % -0,61 % 38,83 % 13,37 % -15,03 % 2,71 % 5,45 % 0,86 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -24,47 % -6,02 % 35,82 % 4,50 % -12,45 % -1,66 % 2,20 % 1,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,80 % 8,39 % 22,94 %
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 2,75 % 4,35 % 11,57 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,19 % -0,13 % 6,51 %
Rischio
Volatilità 15,46 % 15,74 % 20,25 %
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,20 % -13,20 % -17,70 %
Tempo di recupero - - 154 j
DSR 10,77 % 10,80 % 12,03 %
Sortino 0,13 0,54 1,80
VAR 95 -3,62 % -3,69 % -3,95 %
VAR 99 -4,17 % -4,50 % -6,78 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,37 1,07
TEV 18,93 % 15,72 % 17,55 %
Information ratio (IR) -0,12 -0,01 0,37
Up Capture Ratio 0,40 0,56 0,82
Down Capture Ratio 0,27 0,42 0,48
Indice Omega 1,10 1,17 1,56
Reattività
Beta 0,16 0,50 0,74
1,80 18,64 28,23
Beta bull -0,25 0,54 0,99
Beta bear 0,13 0,50 0,58
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,01 0,60
Kurtosis -0,33 0,06 3,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR