Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % -1,14 % 0,29 % -5,44 % -2,60 % -2,20 % -11,10 % 20,58 % 133,54 % 128,84 %
Categoria -0,54 % -1,96 % 5,94 % -6,50 % -4,78 % -3,40 % 3,16 % 23,89 % 55,72 % 73,57 %
Delta -0,62 % 0,82 % -5,65 % 1,06 % 2,18 % 1,20 % -14,26 % -3,31 % 77,82 % 55,26 %
Benchmark* -0,34 % -2,45 % 5,83 % -7,86 % -6,24 % -5,07 % 7,47 % 39,04 % 91,06 % 125,87 %
Delta -0,81 % 1,31 % -5,54 % 2,42 % 3,64 % 2,87 % -18,57 % -18,46 % 42,48 % 2,97 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,75 % 13,46 % 22,74 % 36,48 % -6,35 % 28,46 % -2,19 % 9,50 %
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,07 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta -14,81 % -0,61 % 38,80 % 13,41 % -15,06 % 2,75 % 5,45 % 0,87 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -24,47 % -6,02 % 35,82 % 4,50 % -12,45 % -1,66 % 2,20 % 1,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,07 % 5,43 % 17,96 %
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta -6,33 % 1,43 % 9,49 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -10,76 % -2,86 % 5,03 %
Rischio
Volatilità 20,01 % 17,30 % 20,14 %
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,59 % -21,59 % -21,59 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,08 % 12,68 % 13,17 %
Sortino -0,52 0,22 1,26
VAR 95 -3,77 % -3,78 % -4,17 %
VAR 99 -11,27 % -4,53 % -6,90 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,16 0,82
TEV 19,74 % 16,17 % 17,71 %
Information ratio (IR) -0,55 -0,18 0,28
Up Capture Ratio 0,41 0,55 0,79
Down Capture Ratio 0,58 0,49 0,53
Indice Omega 0,87 1,09 1,41
Reattività
Beta 0,52 0,58 0,71
19,74 25,70 27,03
Beta bull -0,27 0,49 0,78
Beta bear 0,85 0,78 0,77
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,61 -0,05
Kurtosis 3,71 2,57 2,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR