Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,29 % | 0,89 % | 1,97 % | 5,14 % | 4,02 % | 10,63 % | 28,01 % | 9,93 % | 23,01 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,82 % | 1,66 % | 0,48 % | 3,20 % | 2,79 % | 7,05 % | 19,16 % | 11,20 % | 20,07 % |
| Delta | -0,09 % | -0,53 % | -0,77 % | 1,49 % | 1,93 % | 1,23 % | 3,58 % | 8,85 % | -1,26 % | 2,94 % |
| Benchmark* | 0,18 % | 0,64 % | 1,72 % | 1,60 % | 2,31 % | 3,34 % | 5,78 % | 15,85 % | 13,09 % | 32,63 % |
| Delta | -0,23 % | -0,35 % | -0,83 % | 0,36 % | 2,83 % | 0,68 % | 4,85 % | 12,16 % | -3,16 % | -9,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,87 % | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % |
| Categoria | 4,81 % | 5,99 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,07 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | 7,07 % | 0,53 % | -4,51 % | 0,69 % | -6,74 % | 9,82 % | 1,08 % | -5,76 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 13,52 % | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,57 % | 7,84 % | 1,56 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,38 % | 1,88 % |
| Delta | 5,42 % | 2,46 % | -0,33 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | 7,52 % | 3,23 % | -0,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,80 % | 6,24 % | 6,41 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,86 % | -5,48 % | -18,75 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 90 j | 1472 j |
| DSR | 3,33 % | 4,25 % | 4,62 % |
| Sortino | 3,18 | 1,14 | -0,07 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,40 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -1,53 % | -2,16 % | -2,18 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,82 | 0,78 | -0,05 |
| TEV | 5,24 % | 5,57 % | 6,36 % |
| Information ratio (IR) | 1,44 | 0,58 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,74 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,43 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,92 | 1,32 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,60 | 0,51 |
| R² | 25,84 | 35,88 | 26,14 |
| Beta bull | 0,89 | 0,75 | 0,44 |
| Beta bear | 1,01 | 0,54 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,11 | -0,26 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,29 | 0,10 | 0,21 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market