Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,31 % | 1,26 % | 0,65 % | 3,21 % | 5,88 % | 4,40 % | 10,40 % | 25,50 % | 10,03 % | 23,58 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,18 % | 1,50 % | 3,97 % | 4,02 % | 3,47 % | 7,61 % | 18,59 % | 11,32 % | 21,05 % |
| Delta | 0,17 % | 0,08 % | -0,85 % | -0,76 % | 1,86 % | 0,93 % | 2,78 % | 6,90 % | -1,30 % | 2,53 % |
| Benchmark* | 0,95 % | 1,00 % | 1,80 % | 3,53 % | 4,61 % | 4,53 % | 7,50 % | 16,82 % | 12,08 % | 33,84 % |
| Delta | -0,64 % | 0,25 % | -1,15 % | -0,31 % | 1,27 % | -0,14 % | 2,90 % | 8,68 % | -2,05 % | -10,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,87 % | 6,52 % | 1,69 % | -9,74 % | -1,37 % | 11,89 % | 9,99 % | -11,74 % |
| Categoria | 4,80 % | 6,00 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,08 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | 7,07 % | 0,52 % | -4,51 % | 0,70 % | -6,74 % | 9,82 % | 1,08 % | -5,76 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 13,52 % | -3,16 % | -4,58 % | 1,69 % | -10,27 % | 9,54 % | -3,95 % | -13,68 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,05 % | 8,57 % | 1,95 % |
| Categoria | 7,20 % | 6,01 % | 2,20 % |
| Delta | 3,85 % | 2,56 % | -0,25 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 4,68 % | 2,56 % |
| Delta | 5,35 % | 3,89 % | -0,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,36 % | 6,16 % | 6,39 % |
| Volatilità Categoria | 4,02 % | 4,41 % | 4,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,02 % | 6,19 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,86 % | -5,48 % | -18,75 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 90 j | 1472 j |
| DSR | 3,26 % | 4,18 % | 4,59 % |
| Sortino | 2,79 | 1,34 | 0,01 |
| VAR 95 | -1,22 % | -1,40 % | -1,53 % |
| VAR 99 | -1,53 % | -2,16 % | -2,18 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,70 | 0,91 | 0,01 |
| TEV | 5,08 % | 5,53 % | 6,34 % |
| Information ratio (IR) | 1,05 | 0,70 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,73 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,40 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,80 | 1,34 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,60 | 0,51 |
| R² | 19,55 | 35,85 | 26,40 |
| Beta bull | 0,64 | 0,75 | 0,42 |
| Beta bear | 1,10 | 0,55 | 0,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,27 | -0,12 |
| Kurtosis | 0,41 | 0,21 | 0,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market