Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,02 % 3,89 % 2,70 % 5,39 % 7,35 % 11,04 % 27,09 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta 0,23 % -0,14 % 0,20 % 3,17 % 9,99 % 9,58 % 6,51 % 4,73 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,74 % 0,54 % -0,05 % 3,62 % 11,38 % 11,24 % 3,27 % -10,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,74 % 7,51 % -7,71 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -1,82 % -6,61 % 8,36 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,48 % -11,97 % 5,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,19 % 7,89 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 6,27 % 1,15 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 2,36 % -3,17 % -
Rischio
Volatilità 15,17 % 13,69 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,31 % 9,90 % -
Sortino 0,71 0,52 -
VAR 95 -2,89 % -3,02 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,38 -
TEV 13,08 % 10,67 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,70 0,72 -
Down Capture Ratio 0,58 0,70 -
Indice Omega 1,24 1,18 -
Reattività
Beta 0,59 0,66 -
49,65 53,03 -
Beta bull 0,20 0,40 -
Beta bear 0,74 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,64 -
Kurtosis 4,22 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR