Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 1,58 % 4,21 % 6,80 % 10,73 % 1,58 % 17,70 % 39,23 % - -
Categoria -0,10 % 2,12 % 2,13 % 2,25 % 8,59 % 2,12 % 6,61 % 40,25 % 44,24 % 82,29 %
Delta 0,14 % -0,54 % 2,08 % 4,55 % 2,13 % -0,54 % 11,09 % -1,02 % - -
Benchmark* -0,05 % 1,87 % 1,29 % 3,04 % 11,23 % 1,88 % 7,27 % 59,04 % 84,02 % 142,43 %
Delta 0,09 % -0,29 % 2,92 % 3,76 % -0,51 % -0,29 % 10,43 % -19,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,03 % 14,74 % 7,51 % -7,71 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 9,41 % -1,76 % -6,77 % 8,43 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 7,96 % -11,48 % -11,97 % 5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,03 % 12,37 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 9,41 % 0,34 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 7,96 % -4,95 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 12,53 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -16,33 % -16,33 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 10,39 % 8,80 % -
Sortino 1,23 1,06 -
VAR 95 -2,75 % -2,75 % -
VAR 99 -8,34 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,74 -
TEV 11,54 % 10,18 % -
Information ratio (IR) 0,69 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,79 0,72 -
Down Capture Ratio 0,54 0,73 -
Indice Omega 1,42 1,31 -
Reattività
Beta 0,65 0,66 -
52,17 46,68 -
Beta bull 0,47 0,44 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,72 -
Kurtosis 5,64 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR