Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,65 % 2,60 % -0,46 % 8,92 % 9,22 % 7,15 % 35,06 % - -
Categoria -0,08 % 0,57 % 3,08 % 0,51 % 8,38 % 8,75 % 5,73 % 23,16 % 57,75 % 49,42 %
Delta 0,08 % 0,07 % -0,47 % -0,96 % 0,54 % 0,47 % 1,41 % 11,90 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,44 % 2,79 % -0,10 % 9,56 % 10,47 % 8,66 % 33,11 % 79,49 % 72,02 %
Delta 0,28 % 0,20 % -0,19 % -0,36 % -0,64 % -1,24 % -1,52 % 1,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,25 % 18,77 % -13,92 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,64 % -14,06 % 22,17 % 0,76 % 24,00 % -12,93 % 10,92 %
Delta 2,85 % 5,12 % 0,14 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,02 % 3,04 % -4,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,07 % 8,70 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,28 %
Delta 2,27 % 3,34 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -1,07 % 0,44 % -
Rischio
Volatilità 15,54 % 14,95 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,38 % -16,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,21 % 10,73 % -
Sortino 0,23 0,56 -
VAR 95 -3,53 % -3,53 % -
VAR 99 -8,27 % -4,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,40 -
TEV 4,15 % 4,12 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,11 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,04 1,00 -
Indice Omega 1,04 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
92,88 92,42 -
Beta bull 0,95 1,06 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,52 -
Kurtosis 3,11 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR