Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,72 % 12,89 % -11,56 % -5,48 % -7,11 % 7,79 % 52,77 % - -
Categoria -0,48 % 1,04 % 17,03 % -9,26 % -2,89 % -5,61 % 10,67 % 58,09 % 85,39 % 193,89 %
Delta 0,06 % -0,32 % -4,14 % -2,31 % -2,59 % -1,50 % -2,88 % -5,32 % - -
Benchmark* -0,56 % 1,64 % 23,72 % -9,97 % -1,83 % -7,22 % 15,39 % 76,92 % 131,21 % 272,15 %
Delta 0,13 % -0,92 % -10,83 % -1,60 % -3,65 % 0,11 % -7,60 % -24,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,69 % 24,59 % -19,39 % - - - - -
Categoria 32,55 % 34,10 % -28,93 % 28,79 % 27,90 % 35,82 % 4,10 % 13,37 %
Delta 1,14 % -9,51 % 9,55 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,77 % -16,79 % 8,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % 9,76 % -
Categoria 4,63 % 9,43 % 11,68 %
Delta -0,66 % 0,34 % -
Benchmark* 8,99 % 13,26 % 16,35 %
Delta -5,02 % -3,50 % -
Rischio
Volatilità 20,80 % 17,93 % -
Volatilità Categoria 20,82 % 19,17 % 18,50 %
Volatilità Benchmark 24,84 % 21,80 % 21,12 %
Max drawdown -23,92 % -23,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,30 % 12,91 % -
Sortino 0,04 0,55 -
VAR 95 -5,37 % -3,66 % -
VAR 99 -11,10 % -8,54 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,40 -
TEV 7,71 % 7,52 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,73 0,76 -
Down Capture Ratio 0,79 0,77 -
Indice Omega 1,01 1,19 -
Reattività
Beta 0,80 0,78 -
91,81 89,64 -
Beta bull 0,72 0,72 -
Beta bear 0,94 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,74 -
Kurtosis 4,61 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR