Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 4,23 % 0,38 % 0,53 % 3,29 % 4,81 % 6,94 % 28,03 % - -
Categoria 0,29 % 4,02 % -0,57 % 0,09 % 2,88 % 4,74 % 3,67 % 24,82 % 66,47 % 47,75 %
Delta -0,21 % 0,21 % 0,95 % 0,45 % 0,42 % 0,07 % 3,27 % 3,20 % - -
Benchmark* 0,35 % 3,31 % -0,09 % 2,20 % 5,98 % 7,65 % 7,80 % 37,41 % 86,61 % 66,71 %
Delta -0,26 % 0,92 % 0,47 % -1,66 % -2,68 % -2,84 % -0,86 % -9,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,82 % 17,68 % -13,98 % - - - - -
Categoria 6,16 % 16,08 % -13,79 % 21,64 % -0,19 % 24,04 % -13,94 % 11,64 %
Delta 0,65 % 1,59 % -0,20 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,35 % -0,99 % -1,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,68 % 7,46 % -
Categoria 3,19 % 7,08 % 12,14 %
Delta 1,48 % 0,38 % -
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta -2,09 % -2,87 % -
Rischio
Volatilità 13,36 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 12,01 % 13,47 % 15,60 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -9,20 % -17,20 % -
Tempo di recupero 133 j 281 j -
DSR 9,27 % 10,13 % -
Sortino 0,14 0,48 -
VAR 95 -3,55 % -3,57 % -
VAR 99 -3,91 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,32 -
TEV 3,14 % 4,11 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 1,06 1,04 -
Indice Omega 1,10 1,16 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
94,47 92,60 -
Beta bull 0,93 1,00 -
Beta bear 1,03 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,07 0,05 -
Kurtosis -0,05 0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR