Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 7,74 % 12,53 % -9,84 % -6,61 % -8,10 % 10,66 % 41,26 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta 0,28 % 1,42 % 1,89 % -0,39 % -0,55 % -2,12 % 2,67 % 7,99 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta 0,15 % 0,58 % 0,99 % -0,04 % -1,04 % -2,02 % -0,24 % -0,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,18 % 24,51 % -18,81 % - - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 5,40 % 5,63 % -3,14 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,33 % 2,41 % -3,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,98 % 8,13 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta 2,55 % 1,69 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -0,40 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 19,89 % 17,86 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -24,59 % -24,59 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,45 % 12,86 % -
Sortino 0,11 0,43 -
VAR 95 -4,22 % -4,12 % -
VAR 99 -11,11 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,31 -
TEV 2,39 % 2,62 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,28 -
Up Capture Ratio 1,03 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,08 -
Indice Omega 1,04 1,15 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
98,57 97,98 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,98 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,59 -
Kurtosis 4,92 2,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR