Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % -0,30 % 6,25 % -0,22 % -4,60 % 0,03 % 8,94 % 42,01 % - -
Categoria 0,87 % 0,49 % 5,50 % -3,81 % -8,87 % -6,70 % 7,05 % 32,56 % 76,26 % 129,92 %
Delta -0,16 % -0,80 % 0,75 % 3,60 % 4,28 % 6,74 % 1,89 % 9,45 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,63 % 6,20 % -3,84 % -8,54 % -6,92 % 9,20 % 42,08 % 97,49 % 165,71 %
Delta -0,18 % -0,93 % 0,05 % 3,63 % 3,95 % 6,95 % -0,25 % -0,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,89 % 29,49 % -24,82 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,70 % 33,04 % 10,35 % 30,61 % -2,01 % 6,14 %
Delta -3,79 % 10,55 % -9,13 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,61 % 7,39 % -9,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,47 % 11,84 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta 1,86 % 2,27 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,25 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 19,24 % 19,20 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,68 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -20,43 % -22,66 % -
Tempo di recupero - 299 j -
DSR 14,06 % 13,54 % -
Sortino 0,38 0,67 -
VAR 95 -3,85 % -4,41 % -
VAR 99 -10,01 % -6,32 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,47 -
TEV 8,04 % 8,90 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,01 1,06 -
Down Capture Ratio 1,02 1,07 -
Indice Omega 1,14 1,22 -
Reattività
Beta 0,85 1,00 -
85,13 78,53 -
Beta bull 0,71 0,90 -
Beta bear 0,72 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,45 -
Kurtosis 2,90 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR