Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -0,42 % 3,84 % 14,65 % 3,73 % 5,02 % 4,08 % 49,45 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta -0,15 % -0,94 % 0,56 % 0,01 % 9,90 % 9,48 % 0,73 % 12,63 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,43 % -1,27 % -0,09 % -1,85 % 9,87 % 9,09 % -1,21 % 3,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,80 % 25,26 % -21,20 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -10,88 % 6,37 % -5,55 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -16,71 % 3,16 % -6,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,40 % 15,26 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 3,64 % 3,06 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 1,92 % 0,51 % -
Rischio
Volatilità 17,65 % 16,49 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -18,06 % -18,79 % -
Tempo di recupero - 289 j -
DSR 12,20 % 11,07 % -
Sortino 0,36 1,12 -
VAR 95 -2,80 % -3,14 % -
VAR 99 -8,17 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,76 -
TEV 9,39 % 8,59 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,06 -
Up Capture Ratio 0,96 0,97 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 1,11 1,30 -
Reattività
Beta 0,76 0,87 -
79,51 74,45 -
Beta bull 0,71 0,83 -
Beta bear 0,54 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,26 -
Kurtosis 1,41 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR