Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,93 % 3,43 % 4,85 % 14,67 % 3,43 % 17,65 % 65,35 % - -
Categoria -0,24 % -1,49 % 0,02 % -0,89 % 4,68 % 0,02 % -0,11 % 48,04 % 72,76 % 137,36 %
Delta 0,21 % 2,41 % 3,41 % 5,74 % 9,98 % 3,41 % 17,75 % 17,32 % - -
Benchmark* -0,12 % -1,45 % -0,09 % -1,47 % 5,20 % -0,09 % 0,74 % 60,50 % 95,22 % 177,05 %
Delta 0,09 % 2,38 % 3,52 % 6,32 % 9,47 % 3,52 % 16,90 % 4,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,37 % 15,80 % 25,26 % -21,20 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 14,66 % -10,87 % 6,25 % -5,48 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 13,65 % -16,71 % 3,16 % -6,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,37 % 19,41 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 14,66 % 3,72 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 13,65 % 0,57 % -
Rischio
Volatilità 16,23 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -17,62 % -18,06 % -
Tempo di recupero 133 j 230 j -
DSR 11,19 % 9,41 % -
Sortino 1,36 1,74 -
VAR 95 -2,71 % -2,71 % -
VAR 99 -8,17 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 1,13 -
TEV 9,10 % 8,06 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,07 -
Up Capture Ratio 1,06 0,94 -
Down Capture Ratio 0,77 0,88 -
Indice Omega 1,40 1,49 -
Reattività
Beta 0,76 0,83 -
75,76 71,82 -
Beta bull 0,85 0,86 -
Beta bear 0,60 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,34 -
Kurtosis 2,75 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR