Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 1,05 % 1,09 % 4,59 % -0,57 % -0,15 % 3,08 % 9,93 % - -
Categoria 0,14 % 0,29 % 0,20 % 2,04 % 0,35 % 0,53 % 3,79 % 11,30 % 9,39 % 11,01 %
Delta 0,34 % 0,76 % 0,89 % 2,55 % -0,92 % -0,68 % -0,72 % -1,37 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,08 % -0,63 % -0,41 % -5,24 % -4,73 % 1,17 % 6,24 % 7,27 % 26,49 %
Delta 0,41 % 1,14 % 1,72 % 5,00 % 4,67 % 4,58 % 1,91 % 3,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,54 % 5,51 % -9,89 % - - - - -
Categoria 5,82 % 6,56 % -10,91 % 4,29 % 1,43 % 8,16 % -4,59 % 1,69 %
Delta 0,71 % -1,04 % 1,02 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,14 % -0,76 % 1,54 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,10 % 3,09 % -
Categoria 3,66 % 3,65 % 1,87 %
Delta -1,56 % -0,56 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 0,83 % 0,72 % -
Rischio
Volatilità 8,19 % 6,95 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,37 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -10,78 % -10,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,41 % 5,16 % -
Sortino -0,14 0,05 -
VAR 95 -1,50 % -1,43 % -
VAR 99 -4,05 % -2,86 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,04 -
TEV 4,72 % 4,39 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,16 -
Up Capture Ratio 0,93 0,88 -
Down Capture Ratio 0,87 0,81 -
Indice Omega 0,98 1,02 -
Reattività
Beta 0,86 0,81 -
68,75 63,48 -
Beta bull 0,78 0,62 -
Beta bear 0,81 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,56 -
Kurtosis 2,51 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market