Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,12 % 3,07 % -3,01 % -3,87 % -1,94 % 1,09 % 5,57 % - -
Categoria 0,03 % -0,36 % 1,47 % -1,67 % -0,71 % -0,20 % 3,65 % 7,93 % 10,73 % 9,74 %
Delta 0,03 % -0,77 % 1,60 % -1,34 % -3,15 % -1,74 % -2,56 % -2,36 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,54 % 5,51 % -9,89 % - - - - -
Categoria 5,85 % 6,59 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,21 % -4,59 % 1,70 %
Delta 0,68 % -1,07 % 1,02 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,14 % -0,76 % 1,54 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,10 % 0,33 % -
Categoria 3,36 % 1,56 % 1,96 %
Delta -3,25 % -1,23 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -3,47 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 7,57 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 4,49 % 4,64 % 4,19 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -10,78 % -10,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,29 % 5,35 % -
Sortino -0,50 -0,44 -
VAR 95 -1,50 % -1,47 % -
VAR 99 -4,05 % -2,86 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,34 -
TEV 4,61 % 4,52 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,81 0,79 -
Down Capture Ratio 0,95 0,83 -
Indice Omega 0,84 0,89 -
Reattività
Beta 0,79 0,77 -
67,63 62,62 -
Beta bull 0,46 0,52 -
Beta bear 0,77 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,66 -
Kurtosis 3,50 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market