Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,08 % 2,20 % -2,46 % -3,28 % -0,27 % 6,81 % 2,54 % - -
Categoria 0,05 % 0,35 % 1,64 % -1,34 % -0,39 % 0,18 % 4,38 % 7,74 % 10,78 % 10,13 %
Delta -0,29 % -0,27 % 0,56 % -1,12 % -2,88 % -0,45 % 2,42 % -5,20 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,58 % 1,01 % -5,07 % -3,98 % -3,75 % 4,45 % 5,38 % 9,20 % 25,83 %
Delta -0,40 % -0,50 % 1,18 % 2,61 % 0,71 % 3,48 % 2,35 % -2,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,78 % 0,57 % -7,83 % - - - - -
Categoria 5,85 % 6,59 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,21 % -4,59 % 1,70 %
Delta 2,93 % -6,01 % 3,08 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -0,89 % -5,71 % 3,61 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 0,14 % -
Categoria 3,36 % 1,56 % 1,96 %
Delta 2,18 % -1,42 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 1,96 % -0,99 % -
Rischio
Volatilità 7,98 % 7,30 % -
Volatilità Categoria 4,49 % 4,64 % 4,19 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -8,50 % -11,93 % -
Tempo di recupero - 790 j -
DSR 6,18 % 5,69 % -
Sortino 0,37 -0,44 -
VAR 95 -1,56 % -1,61 % -
VAR 99 -3,57 % -3,44 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,35 -
TEV 5,05 % 4,98 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,90 0,82 -
Down Capture Ratio 0,80 0,86 -
Indice Omega 1,07 0,88 -
Reattività
Beta 0,81 0,78 -
63,59 57,90 -
Beta bull 0,35 0,48 -
Beta bear 0,94 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,59 -
Kurtosis 2,58 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market