Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,17 % 2,67 % 12,88 % -3,95 % -2,98 % 2,69 % 35,17 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,47 % 0,05 % 0,62 % 0,80 % -1,80 % -1,99 % -0,14 % 7,57 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,01 % -0,17 % -0,05 % -1,16 % -0,41 % -1,26 % -2,86 % -7,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,43 % 18,34 % -13,71 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 5,83 % 4,18 % 2,35 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,80 % -1,15 % -0,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,00 % 11,76 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta -0,39 % 2,55 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,33 % -1,93 % -
Rischio
Volatilità 16,86 % 13,62 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,82 % -19,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,30 % 9,91 % -
Sortino 0,00 0,90 -
VAR 95 -3,97 % -2,81 % -
VAR 99 -9,85 % -4,91 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,66 -
TEV 2,60 % 2,25 % -
Information ratio (IR) -1,28 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,91 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,96 -
Indice Omega 1,03 1,29 -
Reattività
Beta 0,92 0,94 -
98,30 97,69 -
Beta bull 0,89 0,91 -
Beta bear 0,91 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -1,05 -
Kurtosis 5,23 4,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR