Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,26 % -2,24 % 9,18 % 4,92 % 6,16 % 7,03 % 29,41 % - -
Categoria -0,04 % 0,09 % -2,05 % 7,73 % 5,77 % 6,82 % 5,87 % 24,66 % 43,45 % 71,50 %
Delta -0,07 % -0,35 % -0,19 % 1,45 % -0,85 % -0,66 % 1,16 % 4,75 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,19 % -2,27 % 6,52 % 5,98 % 6,62 % 6,01 % 23,19 % 43,42 % 79,71 %
Delta -0,49 % -0,45 % 0,03 % 2,66 % -1,06 % -0,46 % 1,03 % 6,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,77 % 16,58 % -17,10 % - - - - -
Categoria 3,32 % 12,87 % -14,54 % 27,35 % 4,25 % 32,75 % -7,44 % 9,35 %
Delta 2,45 % 3,72 % -2,56 % - - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 1,53 % 4,90 % -3,84 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,00 % 8,96 % -
Categoria 5,51 % 7,53 % 7,57 %
Delta 1,49 % 1,43 % -
Benchmark* 5,53 % 7,17 % 7,57 %
Delta 1,47 % 1,79 % -
Rischio
Volatilità 13,97 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 13,88 % 12,54 % 12,86 %
Volatilità Benchmark 15,31 % 13,30 % 14,03 %
Max drawdown -14,66 % -14,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,34 % 9,22 % -
Sortino 0,39 0,67 -
VAR 95 -2,23 % -2,48 % -
VAR 99 -7,83 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,46 -
TEV 4,60 % 4,99 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,36 -
Up Capture Ratio 0,89 0,95 -
Down Capture Ratio 0,82 0,88 -
Indice Omega 1,15 1,21 -
Reattività
Beta 0,87 0,94 -
91,13 86,61 -
Beta bull 0,97 1,07 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,29 -
Kurtosis 4,25 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR