Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -2,26 % -1,85 % 0,89 % -6,38 % -4,77 % 4,31 % 45,45 % - -
Categoria -0,43 % -1,79 % -1,53 % 0,76 % -4,63 % -3,05 % 2,44 % 31,37 % 50,33 % 72,54 %
Delta -0,36 % -0,48 % -0,32 % 0,12 % -1,75 % -1,72 % 1,88 % 14,08 % - -
Benchmark* -0,82 % -2,16 % -1,92 % 0,81 % -6,36 % -4,76 % 4,43 % 49,01 % 84,29 % 123,38 %
Delta 0,02 % -0,10 % 0,08 % 0,08 % -0,01 % -0,01 % -0,11 % -3,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,52 % 19,29 % -14,91 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta 8,95 % 5,16 % 1,16 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,70 % -0,19 % -1,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,99 % 10,33 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 4,08 % 3,58 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,16 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 17,83 % 14,75 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,71 % -20,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,61 % 10,68 % -
Sortino 0,43 0,71 -
VAR 95 -3,90 % -3,21 % -
VAR 99 -10,08 % -5,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,51 -
TEV 1,55 % 1,55 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,48 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 1,00 -
Indice Omega 1,17 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
99,28 98,97 -
Beta bull 0,98 0,96 -
Beta bear 0,94 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,87 -
Kurtosis 4,89 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR