Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 2,14 % 0,57 % 4,80 % 19,27 % 11,65 % 26,83 % 36,88 % - -
Categoria 0,35 % 2,21 % 0,66 % 4,39 % 16,42 % 8,40 % 17,56 % 15,80 % 52,82 % 97,92 %
Delta 0,14 % -0,07 % -0,09 % 0,40 % 2,85 % 3,25 % 9,27 % 21,08 % - -
Benchmark* 0,60 % 2,43 % 0,74 % 5,24 % 18,98 % 11,48 % 25,68 % 34,83 % 81,86 % 153,19 %
Delta -0,11 % -0,29 % -0,17 % -0,44 % 0,29 % 0,17 % 1,15 % 2,05 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,06 % -14,54 % 35,13 % - - - - -
Categoria 14,15 % -16,35 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,63 %
Delta 6,91 % 1,80 % 11,82 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 1,58 % -1,47 % 3,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,05 % 10,77 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,89 %
Delta 8,02 % 6,46 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta 1,76 % 0,84 % -
Rischio
Volatilità 10,82 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -7,15 % -17,36 % -
Tempo di recupero 77 j 695 j -
DSR 6,97 % 9,02 % -
Sortino 2,77 1,04 -
VAR 95 -3,02 % -3,32 % -
VAR 99 -3,32 % -3,66 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 0,69 -
TEV 1,58 % 1,87 % -
Information ratio (IR) 1,12 0,45 -
Up Capture Ratio 1,05 1,03 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,84 1,30 -
Reattività
Beta 1,05 1,01 -
98,09 98,16 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 1,15 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,02 -
Kurtosis 0,65 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR