Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,63 % -0,22 % -0,15 % 15,22 % 7,30 % 19,81 % 22,54 % - -
Categoria 0,33 % 1,81 % 1,10 % 4,30 % 16,39 % 8,65 % 17,56 % 16,87 % 53,70 % 96,83 %
Delta -0,50 % -0,18 % -1,31 % -4,45 % -1,17 % -1,35 % 2,25 % 5,66 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,48 % 1,03 % 4,70 % 17,79 % 11,29 % 25,04 % 36,63 % 81,52 % 149,34 %
Delta -0,01 % 0,15 % -1,25 % -4,85 % -2,56 % -4,00 % -5,23 % -14,10 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 19,48 % -24,09 % - - - - - -
Categoria 14,16 % -16,35 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,63 %
Delta 5,33 % -7,74 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 0,00 % -11,01 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,85 % 5,00 % -
Categoria 15,05 % 4,32 % 7,90 %
Delta 0,79 % 0,67 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -5,44 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 12,59 % 17,88 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -10,06 % -28,19 % -
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 8,23 % 12,18 % -
Sortino 1,47 0,30 -
VAR 95 -2,83 % -3,72 % -
VAR 99 -3,43 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,20 -
TEV 5,32 % 7,89 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,09 1,14 -
Down Capture Ratio 1,34 1,29 -
Indice Omega 1,45 1,12 -
Reattività
Beta 1,12 1,22 -
83,18 83,28 -
Beta bull 1,00 1,27 -
Beta bear 0,89 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,20 -
Kurtosis -0,39 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR