Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % 1,75 % 1,95 % -5,77 % -4,13 % -2,25 % 0,77 % 15,09 % - -
Categoria 0,43 % 0,02 % 0,36 % -1,33 % 1,73 % 8,43 % 8,09 % 32,60 % 49,75 % 53,76 %
Delta 0,44 % 1,74 % 1,59 % -4,44 % -5,86 % -10,68 % -7,32 % -17,51 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,35 % 1,73 % 0,24 % 3,05 % 11,59 % 11,56 % 44,68 % 74,11 % 80,28 %
Delta 0,58 % 1,40 % 0,22 % -6,01 % -7,18 % -13,83 % -10,79 % -29,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 16,99 % -26,42 % - - - - -
Categoria 5,48 % 13,65 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta -1,99 % 3,34 % -12,51 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,26 % -16,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,08 % 4,00 % -
Categoria 4,47 % 9,61 % 8,21 %
Delta -9,55 % -5,61 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta -12,82 % -8,56 % -
Rischio
Volatilità 15,32 % 17,06 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -18,47 % -18,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,20 % 11,96 % -
Sortino -0,64 0,09 -
VAR 95 -4,16 % -4,03 % -
VAR 99 -6,92 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 0,06 -
TEV 6,66 % 9,57 % -
Information ratio (IR) -1,93 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,85 0,96 -
Down Capture Ratio 1,18 1,19 -
Indice Omega 0,85 1,06 -
Reattività
Beta 0,92 1,06 -
81,70 68,73 -
Beta bull 0,95 1,23 -
Beta bear 0,73 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,72 0,11 -
Kurtosis 0,91 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR