Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % -1,58 % -0,84 % 3,71 % -1,85 % -0,75 % -1,76 % 15,45 % - -
Categoria -0,58 % -1,36 % 0,33 % 8,03 % 6,30 % 7,62 % 4,73 % 31,52 % 46,89 % 49,34 %
Delta -0,44 % -0,21 % -1,17 % -4,31 % -8,15 % -8,37 % -6,49 % -16,07 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,67 % 0,20 % 7,34 % 6,82 % 8,96 % 7,26 % 40,76 % 65,78 % 70,34 %
Delta -0,81 % 0,10 % -1,04 % -3,62 % -8,67 % -9,71 % -9,02 % -25,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 16,99 % -26,42 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta -1,95 % 3,35 % -12,40 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,26 % -16,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,65 % 6,57 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -6,88 % -3,56 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -8,93 % -6,07 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 17,57 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -18,47 % -20,46 % -
Tempo di recupero - 266 j -
DSR 12,15 % 12,01 % -
Sortino -0,30 0,31 -
VAR 95 -4,03 % -3,97 % -
VAR 99 -6,92 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,21 -
TEV 5,91 % 9,56 % -
Information ratio (IR) -1,51 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,91 1,02 -
Down Capture Ratio 1,12 1,20 -
Indice Omega 0,96 1,12 -
Reattività
Beta 0,94 1,09 -
85,85 70,89 -
Beta bull 0,95 1,28 -
Beta bear 0,78 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,76 0,14 -
Kurtosis 0,75 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR