Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -4,25 % -6,03 % -5,77 % -11,14 % -5,24 % 0,00 % 3,47 % - -
Categoria -0,17 % -1,87 % -2,13 % 1,42 % 1,26 % 6,82 % 10,23 % 23,68 % 48,70 % 49,76 %
Delta -0,71 % -2,39 % -3,90 % -7,18 % -12,40 % -12,06 % -10,23 % -20,21 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,13 % -1,73 % 1,94 % 2,02 % 8,90 % 13,01 % 34,87 % 70,94 % 74,18 %
Delta -0,80 % -3,12 % -4,30 % -7,70 % -13,16 % -14,14 % -13,01 % -31,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 16,99 % -26,42 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,65 % -13,98 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,82 % 10,87 %
Delta -1,98 % 3,34 % -12,43 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,26 % -16,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,72 % 1,55 % -
Categoria 5,63 % 7,71 % 8,83 %
Delta -8,35 % -6,16 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -10,40 % -8,77 % -
Rischio
Volatilità 14,95 % 17,08 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -18,47 % -20,46 % -
Tempo di recupero - 266 j -
DSR 11,45 % 12,01 % -
Sortino -0,48 -0,11 -
VAR 95 -3,28 % -3,97 % -
VAR 99 -6,92 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,08 -
TEV 5,87 % 9,44 % -
Information ratio (IR) -1,77 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,90 0,98 -
Down Capture Ratio 1,09 1,20 -
Indice Omega 1,01 1,02 -
Reattività
Beta 0,92 1,07 -
85,17 69,78 -
Beta bull 0,95 1,24 -
Beta bear 0,78 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,76 0,15 -
Kurtosis 1,13 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR