Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 2,24 % -1,10 % -3,39 % 2,01 % 2,56 % 21,51 % -4,24 % - -
Categoria 0,55 % 1,54 % -1,32 % -4,05 % -0,41 % 0,72 % 11,55 % -13,59 % -7,31 % 13,52 %
Delta -0,03 % 0,70 % 0,22 % 0,67 % 2,42 % 1,84 % 9,95 % 9,36 % - -
Benchmark* 0,89 % 2,67 % -0,68 % -3,68 % 7,81 % 8,00 % 23,84 % 4,22 % -1,10 % 20,11 %
Delta -0,38 % -0,43 % -0,43 % 0,29 % -5,80 % -5,44 % -2,33 % -8,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,26 % -16,08 % -18,65 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 8,66 % 2,16 % 1,38 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -1,76 % -1,80 % -1,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,76 % 0,09 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 11,99 % 4,19 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta 0,65 % -1,96 % -
Rischio
Volatilità 26,64 % 23,71 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,41 % -37,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,94 % 14,94 % -
Sortino 1,34 -0,18 -
VAR 95 -3,95 % -4,47 % -
VAR 99 -9,13 % -9,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,11 -
TEV 7,02 % 7,21 % -
Information ratio (IR) 0,09 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,85 0,79 -
Down Capture Ratio 0,79 0,82 -
Indice Omega 1,40 1,00 -
Reattività
Beta 0,86 0,83 -
95,46 94,57 -
Beta bull 0,94 0,90 -
Beta bear 0,77 0,80 -
Asimmetria
Skewness 1,79 1,11 -
Kurtosis 7,73 4,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR