Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % -0,59 % 2,64 % 6,87 % 14,18 % 16,07 % 36,37 % 67,88 % - -
Categoria 0,91 % -2,01 % 12,54 % 19,40 % 28,98 % 39,80 % 51,66 % 64,60 % 80,42 % 145,32 %
Delta 0,06 % 1,42 % -9,90 % -12,53 % -14,80 % -23,73 % -15,28 % 3,28 % - -
Benchmark* -0,89 % -2,01 % 1,01 % -0,95 % -4,37 % 3,26 % -5,26 % -2,70 % 74,79 % 116,69 %
Delta 1,86 % 1,42 % 1,63 % 7,82 % 18,55 % 12,81 % 41,63 % 70,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,88 % 9,81 % 5,97 % - - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,76 % -3,72 % 26,26 % 43,05 % -11,39 % -3,71 %
Delta 12,61 % 6,42 % 10,73 % - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 41,78 % 4,48 % -7,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,31 % 18,78 % -
Categoria 40,62 % 16,91 % 10,71 %
Delta -7,31 % 1,87 % -
Benchmark* -9,52 % -1,66 % 11,95 %
Delta 42,83 % 20,44 % -
Rischio
Volatilità 13,76 % 13,01 % -
Volatilità Categoria 30,38 % 27,27 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,62 % 24,38 % 24,77 %
Max drawdown -5,65 % -7,29 % -
Tempo di recupero 35 j 197 j -
DSR 7,77 % 7,25 % -
Sortino 3,89 2,21 -
VAR 95 -3,05 % -2,45 % -
VAR 99 -3,40 % -3,29 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 1,23 -
TEV 21,54 % 22,96 % -
Information ratio (IR) 1,99 0,89 -
Up Capture Ratio 0,71 0,39 -
Down Capture Ratio 0,19 0,13 -
Indice Omega 1,94 1,55 -
Reattività
Beta 0,29 0,20 -
29,33 13,91 -
Beta bull 0,20 0,14 -
Beta bear 0,15 0,10 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,65 -
Kurtosis 0,16 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR