Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,70 % -3,91 % -7,24 % -3,21 % -6,54 % 0,29 % -2,68 % - -
Categoria -0,24 % 0,57 % -2,65 % -6,20 % -2,17 % -5,66 % 0,78 % -2,32 % -5,30 % 4,21 %
Delta -0,24 % 0,13 % -1,26 % -1,04 % -1,04 % -0,87 % -0,49 % -0,36 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,81 % 4,16 % -13,76 % - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta 0,31 % 2,34 % -6,22 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,45 % 2,34 % -6,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,09 % 0,96 % -
Categoria 4,19 % 1,16 % 0,36 %
Delta -0,10 % -0,20 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -0,89 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 9,99 % 9,32 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -5,48 % -12,79 % -
Tempo di recupero - 850 j -
DSR 7,15 % 6,53 % -
Sortino 0,10 -0,25 -
VAR 95 -1,65 % -1,85 % -
VAR 99 -5,01 % -2,86 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,17 -
TEV 3,72 % 4,12 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,14 -
Up Capture Ratio 1,14 1,08 -
Down Capture Ratio 1,19 1,10 -
Indice Omega 1,04 0,95 -
Reattività
Beta 1,12 1,07 -
87,12 80,76 -
Beta bull 1,32 1,04 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,43 0,12 -
Kurtosis 2,85 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index