Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,20 % -0,87 % -1,07 % -9,45 % -8,60 % -3,90 % -7,38 % - -
Categoria -0,44 % 0,24 % -0,72 % -0,81 % -7,89 % -7,12 % -2,36 % -5,22 % -5,12 % 6,90 %
Delta -0,04 % -0,03 % -0,16 % -0,26 % -1,56 % -1,48 % -1,54 % -2,16 % - -
Benchmark* -0,34 % 0,43 % -0,86 % -1,32 % -8,69 % -8,23 % -2,77 % -6,62 % -6,96 % 10,84 %
Delta -0,14 % -0,23 % -0,01 % 0,25 % -0,77 % -0,37 % -1,13 % -0,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,81 % 4,16 % -13,76 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 0,26 % 2,29 % -6,24 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,45 % 2,34 % -6,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,85 % -1,55 % -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta -1,03 % -0,63 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -0,65 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 11,06 % 9,58 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -11,73 % -12,79 % -
Tempo di recupero - 850 j -
DSR 9,34 % 7,29 % -
Sortino -0,73 -0,60 -
VAR 95 -2,08 % -1,85 % -
VAR 99 -6,04 % -5,01 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,46 -
TEV 3,54 % 3,99 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,05 1,11 -
Down Capture Ratio 1,08 1,10 -
Indice Omega 0,78 0,85 -
Reattività
Beta 1,06 1,08 -
90,07 83,04 -
Beta bull 1,27 1,05 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,47 -
Kurtosis 4,89 3,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index