Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % -0,37 % 1,16 % 4,82 % 11,78 % 12,85 % 8,20 % 21,64 % - -
Categoria 0,41 % -0,70 % -0,59 % 2,12 % -2,89 % -0,74 % -0,44 % 16,76 % 42,06 % 56,78 %
Delta 0,59 % 0,33 % 1,75 % 2,70 % 14,66 % 13,60 % 8,64 % 4,88 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,96 % -1,04 % 0,82 % -5,96 % -3,98 % 5,53 % 48,72 % 86,96 % 125,22 %
Delta 0,64 % 0,59 % 2,20 % 4,00 % 17,74 % 16,83 % 2,67 % -27,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,36 % 12,20 % -17,93 % - - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -12,55 % 4,60 % 0,67 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -31,58 % -7,28 % -4,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,80 % 3,02 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 3,74 % 0,91 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -6,03 % -8,04 % -
Rischio
Volatilità 15,99 % 15,67 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,91 % -16,76 % -
Tempo di recupero 339 j 169 j -
DSR 12,39 % 11,14 % -
Sortino -0,03 0,03 -
VAR 95 -3,19 % -3,09 % -
VAR 99 -8,03 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,02 -
TEV 16,14 % 12,43 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,64 0,76 -
Down Capture Ratio 0,70 0,89 -
Indice Omega 1,02 1,04 -
Reattività
Beta 0,49 0,70 -
31,19 45,36 -
Beta bull 0,10 0,50 -
Beta bear 0,46 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,19 -
Kurtosis 2,16 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR