Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % 2,24 % 4,83 % 6,40 % -1,15 % 5,20 % -10,95 % -33,78 % - -
Categoria 1,00 % 1,74 % 6,35 % 13,03 % 2,34 % 8,51 % -6,39 % -34,13 % -6,63 % 37,02 %
Delta 0,07 % 0,50 % -1,52 % -6,62 % -3,48 % -3,32 % -4,56 % 0,35 % - -
Benchmark* 1,70 % 1,88 % 8,98 % 18,28 % 6,02 % 12,60 % 0,40 % -32,44 % -12,63 % 40,29 %
Delta -0,62 % 0,36 % -4,15 % -11,87 % -7,16 % -7,40 % -11,35 % -1,34 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -23,65 % -26,73 % - - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -5,01 % -6,26 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -9,37 % -9,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,01 % -14,36 % -
Categoria -9,76 % -14,54 % -3,01 %
Delta -5,25 % 0,19 % -
Benchmark* -4,48 % -14,19 % -4,68 %
Delta -10,53 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 17,00 % 20,37 % -
Volatilità Categoria 17,35 % 19,58 % 19,63 %
Volatilità Benchmark 21,62 % 26,10 % 24,61 %
Max drawdown -23,79 % -49,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,99 % 14,74 % -
Sortino -1,57 -1,07 -
VAR 95 -4,58 % -4,93 % -
VAR 99 -5,10 % -6,21 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,77 -
TEV 16,90 % 19,43 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,28 0,44 -
Down Capture Ratio 0,52 0,54 -
Indice Omega 0,65 0,77 -
Reattività
Beta 0,50 0,53 -
41,04 45,69 -
Beta bull 0,74 0,67 -
Beta bear 0,54 0,49 -
Asimmetria
Skewness 1,09 0,54 -
Kurtosis 3,29 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR