Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,55 % 0,63 % 1,79 % 4,21 % 6,27 % 7,52 % 29,33 % 18,15 % -
Categoria -0,12 % -0,42 % 0,44 % -0,11 % 2,33 % 4,80 % 5,97 % 25,93 % 15,20 % 37,71 %
Delta 0,55 % -0,12 % 0,19 % 1,90 % 1,88 % 1,47 % 1,55 % 3,40 % 2,95 % -
Benchmark* -0,59 % -0,53 % 1,58 % 1,91 % 6,22 % 8,97 % 9,73 % 32,73 % 29,11 % 73,94 %
Delta 1,02 % -0,02 % -0,95 % -0,12 % -2,01 % -2,70 % -2,21 % -3,40 % -10,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,02 % 9,02 % 8,83 % -13,71 % - - - -
Categoria 5,05 % 8,75 % 8,17 % -12,90 % 9,68 % 2,54 % 12,78 % -6,24 %
Delta 1,97 % 0,27 % 0,65 % -0,81 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,68 % -6,03 % -1,80 % -1,98 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,04 % 8,93 % 3,59 %
Categoria 6,67 % 7,91 % 2,99 %
Delta 2,37 % 1,02 % 0,60 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -0,06 % -0,72 % -1,66 %
Rischio
Volatilità 7,25 % 6,78 % 6,99 %
Volatilità Categoria 5,86 % 6,10 % 6,27 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -5,78 % -9,86 % -16,02 %
Tempo di recupero 68 j 162 j 1036 j
DSR 4,79 % 4,72 % 5,15 %
Sortino 1,46 1,30 0,29
VAR 95 -1,52 % -1,52 % -1,71 %
VAR 99 -2,68 % -2,68 % -2,75 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,90 0,21
TEV 4,70 % 4,79 % 5,05 %
Information ratio (IR) -0,01 -0,15 -0,33
Up Capture Ratio 0,91 0,78 0,68
Down Capture Ratio 0,86 0,69 0,67
Indice Omega 1,42 1,38 1,10
Reattività
Beta 0,93 0,69 0,67
R² 58,37 63,07 62,37
Beta bull 0,98 0,63 0,58
Beta bear 1,03 0,65 0,74
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,64 -0,58
Kurtosis 0,54 1,57 0,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market