Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,99 % -0,59 % -2,87 % -1,61 % -2,17 % 3,92 % 6,74 % - -
Categoria 0,21 % 1,91 % -1,84 % -4,67 % -2,92 % -3,72 % 2,13 % 4,96 % 19,54 % 18,44 %
Delta 0,14 % 0,08 % 1,25 % 1,80 % 1,30 % 1,55 % 1,80 % 1,78 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,76 % -3,43 % -7,16 % -3,72 % -6,76 % 3,48 % 9,16 % 29,82 % 49,37 %
Delta 0,11 % -1,77 % 2,83 % 4,29 % 2,10 % 4,59 % 0,44 % -2,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,02 % 8,83 % -13,71 % - - - - -
Categoria 8,68 % 8,01 % -12,99 % 9,65 % 2,61 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta 0,34 % 0,82 % -0,72 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,03 % -1,80 % -1,98 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,14 % 1,64 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta 0,61 % -0,06 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -2,08 % -2,42 % -
Rischio
Volatilità 6,03 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 5,94 % 6,32 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -4,58 % -12,40 % -
Tempo di recupero - 703 j -
DSR 4,47 % 5,19 % -
Sortino -0,06 -0,18 -
VAR 95 -1,71 % -1,73 % -
VAR 99 -1,74 % -2,75 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,14 -
TEV 5,49 % 5,02 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,64 0,64 -
Down Capture Ratio 0,61 0,66 -
Indice Omega 1,05 0,98 -
Reattività
Beta 0,54 0,65 -
60,31 64,48 -
Beta bull 0,44 0,51 -
Beta bear 0,47 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,60 -
Kurtosis -0,20 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market