Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 2,23 % 9,86 % 1,74 % 12,91 % 10,58 % 11,37 % 50,34 % - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta 0,23 % -0,31 % 0,92 % -0,44 % 0,80 % 0,33 % 5,17 % 15,93 % - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta -0,14 % -0,78 % -0,24 % -2,34 % -3,83 % -3,42 % 0,53 % 2,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 18,22 % -15,94 % - - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 6,66 % 2,11 % -2,15 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 3,73 % -0,45 % -3,17 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,52 % 11,83 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 6,38 % 4,06 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 2,27 % 0,65 % -
Rischio
Volatilità 16,00 % 16,61 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,87 % -15,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,25 % 10,98 % -
Sortino 0,73 0,84 -
VAR 95 -2,99 % -3,43 % -
VAR 99 -7,61 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,55 -
TEV 3,51 % 3,48 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,19 -
Up Capture Ratio 1,01 1,05 -
Down Capture Ratio 0,95 1,04 -
Indice Omega 1,19 1,24 -
Reattività
Beta 0,95 1,03 -
95,43 95,68 -
Beta bull 1,04 1,11 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,03 -
Kurtosis 1,80 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR