Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,14 % 0,68 % 3,88 % 4,49 % 6,64 % 5,37 % 18,74 % - -
Categoria 0,55 % 0,26 % 0,71 % 2,08 % -0,78 % -1,12 % 2,68 % 10,20 % 5,70 % 10,54 %
Delta -0,24 % -0,12 % -0,03 % 1,80 % 5,27 % 7,75 % 2,69 % 8,53 % - -
Benchmark* 0,41 % 0,38 % 0,72 % 2,66 % -0,20 % -1,76 % 4,31 % 16,85 % 10,89 % 25,31 %
Delta -0,10 % -0,24 % -0,04 % 1,22 % 4,70 % 8,40 % 1,06 % 1,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,91 % 6,82 % -19,66 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta -4,57 % 0,67 % -9,41 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -8,83 % -1,89 % -6,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,24 % 5,62 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta 2,55 % 2,53 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta 1,66 % 0,58 % -
Rischio
Volatilità 5,40 % 7,37 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -4,51 % -9,86 % -
Tempo di recupero 252 j 79 j -
DSR 4,01 % 5,19 % -
Sortino 0,64 0,51 -
VAR 95 -1,05 % -1,93 % -
VAR 99 -2,67 % -2,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,36 -
TEV 6,70 % 6,35 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,09 -
Up Capture Ratio 0,51 0,74 -
Down Capture Ratio 0,32 0,60 -
Indice Omega 1,19 1,17 -
Reattività
Beta 0,38 0,66 -
30,82 34,80 -
Beta bull 0,36 0,70 -
Beta bear 0,35 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,20 -
Kurtosis 2,82 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index