Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,50 % 5,05 % -3,36 % -3,88 % -4,15 % 16,39 % 65,23 % - -
Categoria 0,23 % -0,61 % 5,61 % 0,13 % -0,19 % 0,93 % 16,40 % 45,31 % 56,31 % 63,27 %
Delta -0,52 % 0,11 % -0,57 % -3,50 % -3,69 % -5,08 % -0,01 % 19,91 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,52 % 5,03 % -3,32 % -2,27 % -3,20 % 14,64 % 58,36 % 81,01 % 111,02 %
Delta 0,13 % 0,02 % 0,01 % -0,04 % -1,61 % -0,94 % 1,74 % 6,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 46,27 % 47,24 % -37,16 % - - - - -
Categoria 31,09 % 26,58 % -27,34 % 16,36 % 9,70 % 21,63 % -8,24 % -2,10 %
Delta 15,18 % 20,67 % -9,81 % - - - - -
Benchmark* 42,36 % 40,50 % -33,02 % 23,89 % 12,59 % 29,84 % -5,76 % -6,99 %
Delta 3,92 % 6,75 % -4,13 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,40 % 18,11 % -
Categoria 17,16 % 13,07 % 10,02 %
Delta 0,25 % 5,04 % -
Benchmark* 16,07 % 16,44 % 13,06 %
Delta 1,33 % 1,66 % -
Rischio
Volatilità 20,74 % 20,53 % -
Volatilità Categoria 18,32 % 16,02 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 19,45 % 18,51 %
Max drawdown -24,90 % -27,29 % -
Tempo di recupero - 302 j -
DSR 15,34 % 13,90 % -
Sortino 0,93 1,11 -
VAR 95 -4,45 % -4,22 % -
VAR 99 -10,46 % -6,38 % -
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,75 -
TEV 3,21 % 3,36 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,49 -
Up Capture Ratio 0,98 1,04 -
Down Capture Ratio 0,95 1,02 -
Indice Omega 1,32 1,33 -
Reattività
Beta 1,00 1,04 -
97,61 97,48 -
Beta bull 0,96 1,03 -
Beta bear 1,07 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,32 -
Kurtosis 2,94 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario telecomunicazioni è MSCI World Telecom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Telecom NR