Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,53 % 0,66 % -0,78 % 1,20 % 7,63 % 13,99 % 38,42 % - -
Categoria 0,49 % 1,22 % 0,62 % 1,05 % 0,99 % 9,17 % 9,59 % 25,12 % 49,58 % 54,94 %
Delta -0,36 % -0,70 % 0,04 % -1,84 % 0,21 % -1,54 % 4,39 % 13,30 % - -
Benchmark* 0,34 % 1,54 % 1,02 % 1,45 % 0,91 % 11,27 % 11,87 % 35,80 % 71,54 % 79,18 %
Delta -0,21 % -1,01 % -0,36 % -2,23 % 0,29 % -3,64 % 2,11 % 2,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,97 % 22,12 % 0,71 % 24,01 % -12,82 % 10,87 %
Delta 9,30 % 0,09 % 6,79 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,85 % 11,48 % -
Categoria 5,64 % 7,71 % 8,83 %
Delta 6,21 % 3,77 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta 4,17 % 1,16 % -
Rischio
Volatilità 10,74 % 10,15 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -11,26 % -11,26 % -
Tempo di recupero 68 j 68 j -
DSR 7,82 % 7,03 % -
Sortino 1,15 1,22 -
VAR 95 -2,09 % -2,21 % -
VAR 99 -5,62 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,85 -
TEV 6,37 % 5,87 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,20 -
Up Capture Ratio 0,78 0,80 -
Down Capture Ratio 0,67 0,71 -
Indice Omega 1,36 1,35 -
Reattività
Beta 0,67 0,69 -
86,17 82,72 -
Beta bull 0,63 0,62 -
Beta bear 0,59 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,52 -
Kurtosis 3,26 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR