Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 1,44 % 7,21 % 2,52 % 10,74 % 9,25 % 16,23 % 43,91 % - -
Categoria 0,21 % 1,35 % 9,35 % 0,22 % 9,63 % 8,74 % 4,85 % 28,48 % 63,75 % 49,84 %
Delta 0,05 % 0,09 % -2,14 % 2,30 % 1,11 % 0,51 % 11,38 % 15,42 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,17 % 8,17 % 0,17 % 10,93 % 10,40 % 7,43 % 38,44 % 84,65 % 71,44 %
Delta -0,29 % 0,27 % -0,96 % 2,35 % -0,19 % -1,15 % 8,79 % 5,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,75 % 13,73 % -7,19 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,00 % -12,94 % 10,91 %
Delta 9,33 % 0,09 % 6,88 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 6,48 % -1,99 % 2,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,78 % 9,97 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 13,00 % 4,61 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 9,64 % 1,71 % -
Rischio
Volatilità 10,84 % 10,99 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -11,26 % -11,27 % -
Tempo di recupero - 211 j -
DSR 7,86 % 7,82 % -
Sortino 1,72 0,93 -
VAR 95 -2,09 % -2,50 % -
VAR 99 -5,62 % -3,89 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,66 -
TEV 6,40 % 5,95 % -
Information ratio (IR) 1,51 0,29 -
Up Capture Ratio 0,88 0,80 -
Down Capture Ratio 0,63 0,72 -
Indice Omega 1,44 1,25 -
Reattività
Beta 0,67 0,71 -
86,17 85,02 -
Beta bull 0,55 0,61 -
Beta bear 0,60 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,56 -
Kurtosis 3,16 1,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR