Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,02 % 1,72 % 3,54 % 8,06 % 1,98 % 10,56 % 27,75 % -8,69 % - -
Categoria -0,01 % 1,97 % 4,05 % 5,68 % 2,20 % 7,16 % 29,98 % -6,75 % -11,52 % 21,53 %
Delta -1,02 % -0,26 % -0,50 % 2,38 % -0,22 % 3,40 % -2,23 % -1,94 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,96 % 4,83 % 5,19 % 4,48 % 13,71 % 39,97 % 16,01 % -4,94 % 23,18 %
Delta -1,21 % -0,24 % -1,29 % 2,87 % -2,50 % -3,15 % -12,22 % -24,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,95 % -18,76 % -27,05 % - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta -3,75 % -0,58 % -7,14 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -14,07 % -4,47 % -9,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,05 % -3,78 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta 0,61 % -0,70 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -10,37 % -7,92 % -
Rischio
Volatilità 27,89 % 26,86 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -23,26 % -36,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,93 % 17,26 % -
Sortino 1,33 -0,39 -
VAR 95 -4,67 % -5,30 % -
VAR 99 -10,56 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 -0,25 -
TEV 14,39 % 11,85 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,39 0,95 -
Reattività
Beta 0,82 0,90 -
77,00 81,58 -
Beta bull 0,76 0,91 -
Beta bear 0,75 0,83 -
Asimmetria
Skewness 1,29 1,02 -
Kurtosis 7,35 4,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR