Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,39 % 0,62 % 0,07 % -5,88 % 0,77 % 2,38 % 6,78 % -17,36 % - -
Categoria -1,54 % -0,46 % -2,10 % -5,39 % -2,95 % -0,80 % 10,60 % -14,90 % -9,14 % 13,39 %
Delta 0,15 % 1,08 % 2,17 % -0,49 % 3,72 % 3,18 % -3,82 % -2,45 % - -
Benchmark* -2,37 % -0,39 % -2,45 % -5,77 % 3,69 % 5,45 % 21,97 % 1,75 % -3,86 % 19,07 %
Delta 0,98 % 1,01 % 2,51 % -0,11 % -2,92 % -3,07 % -15,19 % -19,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,95 % -18,76 % -27,05 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta -3,65 % -0,51 % -7,02 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -14,07 % -4,47 % -9,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,05 % -5,97 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta -5,73 % -1,86 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -17,07 % -8,01 % -
Rischio
Volatilità 28,41 % 27,29 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -23,26 % -41,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,29 % 17,71 % -
Sortino 0,05 -0,49 -
VAR 95 -5,70 % -5,52 % -
VAR 99 -10,56 % -10,25 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,32 -
TEV 14,21 % 12,01 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,83 0,85 -
Down Capture Ratio 1,03 0,97 -
Indice Omega 1,07 0,93 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
78,13 81,84 -
Beta bull 0,78 0,90 -
Beta bear 0,75 0,84 -
Asimmetria
Skewness 1,36 0,99 -
Kurtosis 7,16 3,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR