Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,88 % 0,16 % 1,58 % 3,52 % 3,21 % 7,18 % 13,92 % - -
Categoria 0,09 % -0,19 % 0,53 % -1,20 % 0,24 % 0,04 % 4,31 % 11,35 % 13,74 % 14,25 %
Delta 0,01 % 1,06 % -0,36 % 2,79 % 3,28 % 3,17 % 2,87 % 2,57 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,19 % 0,53 % -1,20 % 0,24 % 0,04 % 4,31 % 11,35 % 13,74 % 14,25 %
Delta 0,01 % 1,06 % -0,36 % 2,79 % 3,28 % 3,17 % 2,87 % 2,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,10 % 8,86 % -9,89 % 0,14 % - - - -
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -0,49 % 2,34 % -4,39 % -3,32 % - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -0,49 % 2,34 % -4,39 % -3,32 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,86 % 4,30 % -
Categoria 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 4,36 % 1,18 % -
Benchmark* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 4,36 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 3,08 % 5,89 % -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -1,84 % -10,34 % -
Tempo di recupero 125 j 232 j -
DSR 1,82 % 3,98 % -
Sortino 3,07 0,41 -
VAR 95 -0,55 % -1,13 % -
VAR 99 -0,96 % -2,40 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 0,28 -
TEV 2,48 % 4,61 % -
Information ratio (IR) 1,67 0,24 -
Up Capture Ratio 1,00 1,23 -
Down Capture Ratio 0,44 1,17 -
Indice Omega 1,77 1,12 -
Reattività
Beta 0,68 1,16 -
44,94 39,49 -
Beta bull 1,17 1,41 -
Beta bear 0,34 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,08 -
Kurtosis 0,73 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi