Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,44 % -0,38 % -0,28 % -10,07 % -9,57 % -1,98 % -9,19 % - -
Categoria 0,62 % 0,46 % -0,28 % -0,06 % -7,28 % -6,77 % -1,55 % -2,58 % -1,16 % 13,89 %
Delta 0,10 % -0,03 % -0,10 % -0,22 % -2,78 % -2,80 % -0,43 % -6,61 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,58 % -0,36 % 0,31 % -7,87 % -7,67 % -2,19 % -2,23 % -2,22 % 19,43 %
Delta 0,34 % -0,14 % -0,02 % -0,59 % -2,20 % -1,89 % 0,21 % -6,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,44 % 1,31 % -10,55 % - - - - -
Categoria 8,77 % 3,60 % -8,23 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta -1,32 % -2,29 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -2,18 % -3,42 % -0,70 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,43 % -2,34 % -
Categoria -2,09 % 0,29 % -0,35 %
Delta -2,34 % -2,63 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -2,16 % -2,85 % -
Rischio
Volatilità 9,91 % 8,31 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -11,61 % -13,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,47 % 6,54 % -
Sortino -0,87 -0,79 -
VAR 95 -2,00 % -1,89 % -
VAR 99 -5,09 % -4,57 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,62 -
TEV 4,29 % 4,24 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,71 0,76 -
Down Capture Ratio 0,82 0,88 -
Indice Omega 0,75 0,80 -
Reattività
Beta 0,89 0,87 -
82,45 75,78 -
Beta bull 1,52 0,99 -
Beta bear 0,94 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,65 -
Kurtosis 3,74 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index