Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,06 % 0,81 % -1,25 % -4,91 % -3,52 % 1,32 % 15,26 % - -
Categoria 0,09 % -0,18 % 0,87 % 0,46 % -1,65 % -0,46 % 1,98 % 4,66 % 2,46 % 8,04 %
Delta 0,20 % 0,24 % -0,06 % -1,72 % -3,27 % -3,06 % -0,66 % 10,60 % - -
Benchmark* 0,37 % -0,41 % 1,43 % -1,29 % -5,95 % -4,67 % -2,23 % -6,31 % -9,54 % 2,25 %
Delta -0,08 % 0,48 % -0,62 % 0,04 % 1,04 % 1,15 % 3,55 % 21,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,71 % -1,55 % 17,12 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,69 % -6,53 % 26,47 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,25 % -3,53 % 28,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,22 % 4,69 % -
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 0,04 % 3,17 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 3,89 % 7,36 % -
Rischio
Volatilità 6,32 % 7,47 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -6,58 % -9,93 % -
Tempo di recupero - 778 j -
DSR 5,00 % 4,93 % -
Sortino -0,12 0,37 -
VAR 95 -1,47 % -1,57 % -
VAR 99 -2,96 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,24 -
TEV 4,06 % 7,13 % -
Information ratio (IR) 0,96 1,03 -
Up Capture Ratio 0,72 0,77 -
Down Capture Ratio 0,56 0,41 -
Indice Omega 0,94 1,09 -
Reattività
Beta 0,71 0,56 -
70,66 23,33 -
Beta bull 0,96 0,34 -
Beta bear 0,75 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,98 0,69 -
Kurtosis 2,10 4,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index