Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,39 % | 1,32 % | -0,65 % | -1,09 % | 0,53 % | 8,20 % | 17,74 % | 29,97 % | 33,66 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,14 % | 2,07 % | -1,44 % | -1,92 % | -0,55 % | 4,18 % | 10,66 % | 19,60 % | 21,61 % |
| Delta | 0,22 % | 0,25 % | -0,75 % | 0,79 % | 0,83 % | 1,08 % | 4,02 % | 7,08 % | 10,37 % | 12,04 % |
| Benchmark* | 0,42 % | 0,15 % | 2,39 % | -4,06 % | -4,95 % | -3,61 % | 5,49 % | 16,96 % | 31,33 % | 55,26 % |
| Delta | -0,03 % | 0,24 % | -1,07 % | 3,41 % | 3,86 % | 4,14 % | 2,71 % | 0,78 % | -1,36 % | -21,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % |
| Categoria | 8,67 % | 8,04 % | -12,98 % | 9,63 % | 2,63 % | 12,76 % | -6,49 % | 4,47 % |
| Delta | 0,35 % | 1,39 % | 4,66 % | 2,20 % | -1,88 % | 2,33 % | 2,87 % | -5,09 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,77 % | 5,46 % | 5,46 % |
| Categoria | 4,33 % | 3,31 % | 3,86 % |
| Delta | 3,45 % | 2,15 % | 1,60 % |
| Benchmark* | 5,86 % | 5,09 % | 5,80 % |
| Delta | 1,92 % | 0,37 % | -0,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,94 % | 7,45 % | 7,40 % |
| Volatilità Categoria | 7,45 % | 6,83 % | 6,37 % |
| Volatilità Benchmark | 10,69 % | 8,99 % | 8,46 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -7,18 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | - | 469 j | 707 j |
| DSR | 6,26 % | 5,34 % | 5,28 % |
| Sortino | 0,74 | 0,51 | 0,77 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,43 % | -1,46 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,36 | 0,55 |
| TEV | 11,83 % | 9,94 % | 9,84 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | 0,04 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,42 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,27 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,27 | 1,16 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,23 | 0,21 |
| R² | 4,85 | 7,90 | 5,54 |
| Beta bull | -0,34 | -0,15 | -0,15 |
| Beta bear | 0,14 | 0,27 | 0,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,75 | -0,68 | -0,68 |
| Kurtosis | 5,20 | 3,06 | 2,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market