Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,02 % | 0,23 % | 2,06 % | 4,78 % | 4,38 % | 2,55 % | 21,34 % | 28,73 % | 42,02 % |
| Categoria | -0,24 % | -0,55 % | 0,44 % | 1,32 % | 4,59 % | 3,72 % | 2,34 % | 20,65 % | 17,14 % | 25,81 % |
| Delta | 0,22 % | 0,53 % | -0,22 % | 0,74 % | 0,19 % | 0,66 % | 0,21 % | 0,69 % | 11,59 % | 16,21 % |
| Benchmark* | -0,23 % | -0,90 % | 0,31 % | 1,77 % | 5,50 % | 0,72 % | -0,26 % | 26,64 % | 32,01 % | 61,33 % |
| Delta | 0,21 % | 0,88 % | -0,09 % | 0,30 % | -0,72 % | 3,67 % | 2,81 % | -5,30 % | -3,28 % | -19,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % |
| Categoria | 8,72 % | 8,08 % | -12,86 % | 9,60 % | 2,65 % | 12,75 % | -6,44 % | 4,48 % |
| Delta | 0,30 % | 1,35 % | 4,54 % | 2,23 % | -1,90 % | 2,35 % | 2,82 % | -5,09 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,22 % | 6,69 % | 5,30 % |
| Categoria | 3,71 % | 6,07 % | 3,48 % |
| Delta | -0,48 % | 0,62 % | 1,82 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 1,61 % | -0,65 % | -0,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,88 % | 6,35 % | 7,28 % |
| Volatilità Categoria | 7,06 % | 5,97 % | 6,12 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -7,01 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 707 j |
| DSR | 6,29 % | 4,60 % | 5,20 % |
| Sortino | 0,15 | 0,79 | 0,70 |
| VAR 95 | -1,42 % | -1,17 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,57 | 0,50 |
| TEV | 10,28 % | 8,98 % | 9,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | -0,07 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,47 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,44 | 0,29 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,06 | 1,25 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,18 | 0,20 |
| R² | 9,39 | 5,23 | 4,83 |
| Beta bull | 0,00 | -0,12 | -0,15 |
| Beta bear | 0,10 | 0,06 | 0,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,57 | -1,06 | -0,68 |
| Kurtosis | 4,90 | 4,66 | 2,82 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market