Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | 0,95 % | 3,31 % | 0,15 % | 3,96 % | 2,61 % | 11,25 % | 26,21 % | 30,31 % | 51,82 % |
| Categoria | 0,37 % | 0,48 % | 3,48 % | 0,83 % | 2,43 % | 2,33 % | 10,05 % | 22,66 % | 15,63 % | 31,31 % |
| Delta | 0,59 % | 0,48 % | -0,17 % | -0,68 % | 1,54 % | 0,28 % | 1,20 % | 3,56 % | 14,68 % | 20,51 % |
| Benchmark* | 0,42 % | 0,63 % | 3,25 % | 2,52 % | 2,41 % | 3,38 % | 11,17 % | 29,26 % | 30,23 % | 69,54 % |
| Delta | 0,54 % | 0,32 % | 0,06 % | -2,37 % | 1,55 % | -0,77 % | 0,07 % | -3,05 % | 0,08 % | -17,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,94 % | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % |
| Categoria | 4,72 % | 8,76 % | 8,06 % | -12,85 % | 9,67 % | 2,60 % | 12,72 % | -6,35 % |
| Delta | 1,22 % | 0,27 % | 1,37 % | 4,52 % | 2,15 % | -1,84 % | 2,38 % | 2,74 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 4,60 % | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,20 % | 7,53 % | 5,17 % |
| Categoria | 10,56 % | 6,93 % | 2,87 % |
| Delta | -0,37 % | 0,60 % | 2,30 % |
| Benchmark* | 11,56 % | 8,77 % | 5,46 % |
| Delta | -1,36 % | -1,24 % | -0,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,97 % | 6,52 % | 7,42 % |
| Volatilità Categoria | 5,67 % | 6,19 % | 6,20 % |
| Volatilità Benchmark | 6,22 % | 7,91 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -4,57 % | -7,01 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | - | 210 j | 707 j |
| DSR | 3,71 % | 4,64 % | 5,29 % |
| Sortino | 2,22 | 0,98 | 0,62 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,17 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -2,54 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,38 | 0,69 | 0,44 |
| TEV | 6,59 % | 8,83 % | 9,65 % |
| Information ratio (IR) | -0,21 | -0,14 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,51 | 0,42 |
| Down Capture Ratio | 0,34 | 0,31 | 0,26 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,33 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,40 | 0,22 | 0,21 |
| R² | 17,43 | 6,95 | 5,56 |
| Beta bull | 0,32 | -0,11 | -0,11 |
| Beta bear | 0,10 | 0,11 | 0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,99 | -0,65 |
| Kurtosis | 1,68 | 4,36 | 2,60 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market