Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,29 % | 0,90 % | 1,41 % | 3,20 % | 2,55 % | 5,00 % | 14,41 % | 25,21 % | 21,51 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,15 % | 0,86 % | 0,67 % | 1,83 % | 1,23 % | 3,97 % | 8,32 % | 19,28 % | 17,90 % |
| Delta | 0,07 % | 0,43 % | 0,04 % | 0,73 % | 1,37 % | 1,32 % | 1,04 % | 6,09 % | 5,92 % | 3,61 % |
| Benchmark* | -0,11 % | -0,15 % | 0,86 % | 0,67 % | 1,83 % | 1,23 % | 3,97 % | 8,32 % | 19,28 % | 17,90 % |
| Delta | 0,07 % | 0,43 % | 0,04 % | 0,73 % | 1,37 % | 1,32 % | 1,04 % | 6,09 % | 5,92 % | 3,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,62 % | 5,01 % | 0,01 % | 6,86 % | 2,30 % | 3,28 % | -2,99 % | 1,66 % |
| Categoria | 5,12 % | 3,38 % | -2,40 % | 7,06 % | -1,91 % | 4,27 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Delta | -1,50 % | 1,64 % | 2,41 % | -0,20 % | 4,22 % | -0,99 % | -4,32 % | 1,70 % |
| Benchmark* | 5,12 % | 3,38 % | -2,40 % | 7,06 % | -1,91 % | 4,27 % | 1,33 % | -0,03 % |
| Delta | -1,50 % | 1,64 % | 2,41 % | -0,20 % | 4,22 % | -0,99 % | -4,32 % | 1,70 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,05 % | 4,58 % | 4,84 % |
| Categoria | 4,13 % | 2,76 % | 3,82 % |
| Delta | 0,92 % | 1,82 % | 1,01 % |
| Benchmark* | 4,13 % | 2,76 % | 3,82 % |
| Delta | 0,92 % | 1,82 % | 1,01 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,42 % | 1,76 % | 2,12 % |
| Volatilità Categoria | 4,03 % | 3,36 % | 3,32 % |
| Volatilità Benchmark | 4,03 % | 3,36 % | 3,32 % |
| Max drawdown | -1,33 % | -1,41 % | -3,89 % |
| Tempo di recupero | 36 j | 59 j | 326 j |
| DSR | 0,94 % | 1,17 % | 1,31 % |
| Sortino | 2,07 | 1,57 | 2,62 |
| VAR 95 | -0,17 % | -0,32 % | -0,39 % |
| VAR 99 | -0,51 % | -0,86 % | -0,86 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,37 | 1,05 | 1,62 |
| TEV | 3,57 % | 3,00 % | 2,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,61 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,45 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,03 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,52 | 1,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,17 | 0,24 | 0,30 |
| R² | 23,35 | 20,70 | 22,01 |
| Beta bull | 0,23 | 0,21 | 0,28 |
| Beta bear | 0,16 | 0,25 | 0,29 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,32 | -0,12 |
| Kurtosis | 2,09 | 6,16 | 5,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Helium Performance B EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)