Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 1,44 % 4,21 % 3,83 % 9,17 % 3,26 % 6,11 % 1,69 % - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta -0,52 % 0,03 % 0,31 % -1,10 % -6,40 % -6,25 % -11,47 % -17,41 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta -0,59 % -0,07 % 0,08 % -1,90 % -8,87 % -9,23 % -19,46 % -36,90 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,48 % -7,62 % - - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta -8,68 % 8,73 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -14,00 % 5,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,61 % 0,14 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta -11,43 % -4,18 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -17,68 % -9,79 % -
Rischio
Volatilità 9,93 % 11,26 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -10,83 % -20,34 % -
Tempo di recupero 210 j - -
DSR 7,06 % 8,15 % -
Sortino -0,02 -0,15 -
VAR 95 -2,36 % -2,55 % -
VAR 99 -2,55 % -3,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,11 -
TEV 7,11 % 9,54 % -
Information ratio (IR) -2,49 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,60 0,56 -
Down Capture Ratio 1,01 0,72 -
Indice Omega 1,01 0,98 -
Reattività
Beta 0,73 0,60 -
56,45 50,69 -
Beta bull 0,62 0,55 -
Beta bear 0,54 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,14 -
Kurtosis -0,50 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR