Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,18 % 2,56 % -0,96 % 1,42 % 2,82 % 5,95 % 17,56 % - -
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta 0,16 % 0,37 % 1,59 % 0,88 % 1,87 % 3,91 % 2,77 % 12,98 % - -
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta 0,48 % 0,61 % 1,11 % 3,10 % 4,06 % 6,66 % 4,10 % 21,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,32 % 8,71 % -16,75 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 4,31 % 3,76 % -7,40 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,86 % 6,73 % -5,35 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,60 % 3,98 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 3,97 % 2,92 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 5,12 % 5,46 % -
Rischio
Volatilità 5,49 % 9,00 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,10 % -17,42 % -
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 3,71 % 6,75 % -
Sortino 1,17 0,20 -
VAR 95 -1,08 % -1,90 % -
VAR 99 -2,16 % -5,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,15 -
TEV 7,32 % 10,63 % -
Information ratio (IR) 0,70 0,51 -
Up Capture Ratio 0,42 0,22 -
Down Capture Ratio 0,08 -0,01 -
Indice Omega 1,27 1,07 -
Reattività
Beta 0,30 0,16 -
17,68 1,59 -
Beta bull 0,08 -0,21 -
Beta bear 0,42 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,92 -
Kurtosis 0,03 4,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index