Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % 0,24 % 3,30 % -6,82 % -5,76 % -5,41 % 1,58 % 6,94 % - -
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta -2,01 % -4,26 % -6,43 % -0,82 % -3,50 % -3,37 % -3,75 % -17,22 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta -2,04 % -5,50 % -7,47 % 0,56 % -3,29 % -2,38 % -8,50 % -31,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,48 % 5,97 % -11,50 % 18,28 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -6,09 % -8,10 % 4,58 % -4,77 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,74 % -13,51 % 1,58 % -13,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,86 % 1,13 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta -0,44 % -2,88 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -4,84 % -7,16 % -
Rischio
Volatilità 10,72 % 12,42 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -14,46 % -14,61 % -
Tempo di recupero - 731 j -
DSR 8,29 % 9,43 % -
Sortino -0,29 -0,16 -
VAR 95 -3,02 % -3,32 % -
VAR 99 -4,28 % -4,28 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,12 -
TEV 12,75 % 10,06 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,71 -
Up Capture Ratio 0,48 0,58 -
Down Capture Ratio 0,55 0,68 -
Indice Omega 0,90 0,97 -
Reattività
Beta 0,42 0,62 -
44,99 55,72 -
Beta bull 0,28 0,63 -
Beta bear 0,37 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,48 -
Kurtosis 1,07 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR