Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % -0,03 % -1,96 % 2,34 % -6,58 % -7,67 % 0,43 % 3,58 % - -
Categoria 0,25 % 0,62 % 1,41 % 12,53 % -2,05 % -0,86 % 3,76 % 26,73 % 51,22 % 79,55 %
Delta 0,60 % -0,66 % -3,37 % -10,19 % -4,54 % -6,81 % -3,33 % -23,16 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,66 % 2,10 % 12,89 % -3,38 % -1,94 % 5,42 % 41,86 % 86,77 % 135,10 %
Delta 0,73 % -0,69 % -4,06 % -10,55 % -3,20 % -5,73 % -4,99 % -38,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,48 % 5,97 % -11,50 % 18,28 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta -6,12 % -8,19 % 4,55 % -4,82 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,74 % -13,51 % 1,58 % -13,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % 2,63 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta -4,44 % -6,58 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -7,38 % -11,06 % -
Rischio
Volatilità 10,88 % 11,28 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -14,46 % -14,61 % -
Tempo di recupero - 731 j -
DSR 8,29 % 8,36 % -
Sortino -0,48 -0,02 -
VAR 95 -3,02 % -2,98 % -
VAR 99 -4,28 % -3,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,02 -
TEV 12,77 % 9,80 % -
Information ratio (IR) -0,58 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,46 0,54 -
Down Capture Ratio 0,54 0,69 -
Indice Omega 0,90 1,00 -
Reattività
Beta 0,43 0,58 -
51,69 53,60 -
Beta bull 0,34 0,57 -
Beta bear 0,38 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,31 -
Kurtosis 0,88 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR