Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,49 % 0,67 % -1,12 % -0,58 % -0,58 % -0,23 % 7,60 % - -
Categoria 0,13 % 0,70 % 0,03 % 2,44 % -2,00 % -2,00 % 3,61 % 29,81 % 51,05 % 77,64 %
Delta -0,13 % -0,21 % 0,64 % -3,55 % 1,41 % 1,41 % -3,84 % -22,21 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 0,07 % -0,36 % 0,46 % -2,69 % 2,42 % 2,42 % -5,82 % -38,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 4,79 % -7,01 % 5,36 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -13,20 % -9,35 % 9,05 % -17,72 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,85 % -14,70 % 6,07 % -26,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,13 % 2,47 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,84 %
Delta -3,53 % -6,73 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -6,47 % -11,23 % -
Rischio
Volatilità 5,91 % 5,53 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -6,28 % -6,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,85 % 4,11 % -
Sortino -0,64 -0,09 -
VAR 95 -1,37 % -1,20 % -
VAR 99 -2,96 % -1,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,06 -
TEV 13,86 % 10,91 % -
Information ratio (IR) -0,47 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,29 0,32 -
Down Capture Ratio 0,35 0,37 -
Indice Omega 0,83 0,99 -
Reattività
Beta 0,26 0,29 -
63,54 54,76 -
Beta bull 0,17 0,18 -
Beta bear 0,22 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,41 -
Kurtosis 1,86 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR