Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 1,19 % 0,65 % 2,47 % -1,74 % 0,04 % -0,15 % 6,61 % - -
Categoria 0,39 % 1,16 % 2,59 % 9,93 % -1,22 % 0,53 % 7,12 % 23,86 % 54,78 % 82,78 %
Delta -0,59 % 0,03 % -1,95 % -7,45 % -0,52 % -0,49 % -7,27 % -17,25 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,28 % 2,79 % 11,04 % -1,61 % -0,12 % 10,44 % 38,23 % 94,16 % 141,14 %
Delta -0,60 % -0,08 % -2,14 % -8,57 % -0,13 % 0,15 % -10,59 % -31,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 4,79 % -7,01 % 5,36 % - - - -
Categoria 16,61 % 14,16 % -16,05 % 23,12 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -13,24 % -9,37 % 9,04 % -17,76 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,85 % -14,70 % 6,07 % -26,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,13 % 2,47 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -3,52 % -6,75 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -6,47 % -11,23 % -
Rischio
Volatilità 5,91 % 5,53 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -6,28 % -6,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,85 % 4,11 % -
Sortino -0,64 -0,09 -
VAR 95 -1,37 % -1,20 % -
VAR 99 -2,96 % -1,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,06 -
TEV 13,86 % 10,91 % -
Information ratio (IR) -0,47 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,29 0,32 -
Down Capture Ratio 0,35 0,37 -
Indice Omega 0,83 0,99 -
Reattività
Beta 0,26 0,29 -
63,54 54,76 -
Beta bull 0,17 0,18 -
Beta bear 0,22 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,41 -
Kurtosis 1,86 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR