Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,22 % 0,62 % -0,45 % -2,86 % -1,04 % -0,58 % 6,63 % - -
Categoria -0,80 % -0,07 % -0,17 % 2,95 % -4,67 % -2,27 % 3,21 % 25,76 % 55,16 % 74,42 %
Delta 0,90 % 0,29 % 0,80 % -3,40 % 1,81 % 1,24 % -3,78 % -19,13 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 1,11 % 0,29 % 1,45 % -3,35 % 3,10 % 2,92 % -6,19 % -36,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 4,79 % -7,01 % 5,36 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta -13,19 % -9,33 % 9,07 % -17,70 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,85 % -14,70 % 6,07 % -26,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,66 % 1,83 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -5,59 % -4,92 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -9,49 % -9,24 % -
Rischio
Volatilità 5,93 % 5,54 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -6,28 % -6,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,87 % 4,13 % -
Sortino -0,77 -0,22 -
VAR 95 -1,37 % -1,20 % -
VAR 99 -2,96 % -1,63 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,17 -
TEV 14,00 % 11,69 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,28 0,31 -
Down Capture Ratio 0,37 0,36 -
Indice Omega 0,81 0,96 -
Reattività
Beta 0,26 0,27 -
60,80 52,46 -
Beta bull 0,15 0,16 -
Beta bear 0,21 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,37 -
Kurtosis 1,76 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR