Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,33 % 3,49 % -3,16 % -2,27 % -1,57 % 2,15 % -2,99 % - -
Categoria 0,14 % 0,50 % 4,56 % -4,53 % -1,75 % -2,18 % 2,65 % 9,27 % 20,86 % 19,74 %
Delta -0,14 % -0,16 % -1,07 % 1,38 % -0,52 % 0,61 % -0,50 % -12,25 % - -
Benchmark* 0,27 % 0,43 % 4,62 % -7,39 % -3,59 % -5,20 % 3,76 % 15,98 % 30,66 % 51,49 %
Delta -0,27 % -0,10 % -1,13 % 4,23 % 1,32 % 3,63 % -1,61 % -18,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,75 % -0,02 % -7,13 % - - - - -
Categoria 8,68 % 8,03 % -12,99 % 9,68 % 2,65 % 12,83 % -6,47 % 4,46 %
Delta -6,93 % -8,06 % 5,86 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -13,29 % -10,65 % 4,60 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % -1,41 % -
Categoria 2,51 % 1,81 % 3,60 %
Delta 0,37 % -3,22 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,59 % -5,05 % -
Rischio
Volatilità 5,66 % 4,86 % -
Volatilità Categoria 7,17 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -7,79 % -9,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,49 % 3,74 % -
Sortino -0,08 -1,09 -
VAR 95 -1,36 % -1,01 % -
VAR 99 -2,85 % -1,66 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,84 -
TEV 6,04 % 6,86 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,51 0,26 -
Down Capture Ratio 0,50 0,38 -
Indice Omega 0,94 0,73 -
Reattività
Beta 0,48 0,36 -
73,43 43,27 -
Beta bull 0,42 0,37 -
Beta bear 0,47 0,41 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,09 -
Kurtosis 2,29 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market