Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,15 % 1,18 % 4,97 % 0,37 % 0,85 % 2,12 % -0,43 % - -
Categoria 0,28 % 0,08 % 1,27 % 6,17 % -0,14 % 0,39 % 2,88 % 14,41 % 18,60 % 23,44 %
Delta -0,04 % -0,23 % -0,09 % -1,19 % 0,51 % 0,46 % -0,76 % -14,85 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,54 % 1,24 % 6,62 % -4,12 % -2,99 % 3,58 % 16,49 % 31,08 % 58,66 %
Delta -0,20 % -0,69 % -0,06 % -1,64 % 4,48 % 3,84 % -1,46 % -16,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,75 % -0,02 % -7,13 % - - - - -
Categoria 8,57 % 8,09 % -12,97 % 9,62 % 2,60 % 12,84 % -6,50 % 4,49 %
Delta -6,82 % -8,11 % 5,83 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -13,29 % -10,65 % 4,60 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % -0,04 % -
Categoria 3,11 % 4,84 % 3,66 %
Delta -0,12 % -4,88 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -0,15 % -6,22 % -
Rischio
Volatilità 5,72 % 4,96 % -
Volatilità Categoria 7,41 % 6,50 % 6,30 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -7,79 % -9,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,50 % 3,70 % -
Sortino 0,00 -0,77 -
VAR 95 -1,36 % -1,01 % -
VAR 99 -2,85 % -1,66 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,58 -
TEV 6,29 % 6,31 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,52 0,32 -
Down Capture Ratio 0,47 0,41 -
Indice Omega 1,00 0,82 -
Reattività
Beta 0,47 0,40 -
74,18 48,14 -
Beta bull 0,42 0,42 -
Beta bear 0,47 0,45 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,10 -
Kurtosis 2,17 1,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market