Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,59 % 0,09 % 0,70 % -0,30 % -0,11 % 1,91 % -0,63 % - -
Categoria -0,02 % -0,73 % -0,01 % 0,41 % -1,30 % -0,69 % 2,54 % 15,62 % 18,97 % 21,46 %
Delta -0,06 % 0,14 % 0,09 % 0,30 % 1,00 % 0,58 % -0,63 % -16,25 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,71 % 0,25 % -0,98 % -3,74 % -4,22 % 2,25 % 22,11 % 30,19 % 53,83 %
Delta -0,42 % 0,12 % -0,16 % 1,69 % 3,43 % 4,11 % -0,33 % -22,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,75 % -0,02 % -7,13 % - - - - -
Categoria 8,57 % 8,06 % -12,93 % 9,62 % 2,61 % 12,75 % -6,50 % 4,46 %
Delta -6,81 % -8,08 % 5,80 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -13,29 % -10,65 % 4,60 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,75 % -0,69 % -
Categoria 4,30 % 3,31 % 3,87 %
Delta -0,55 % -4,00 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -2,11 % -5,78 % -
Rischio
Volatilità 5,81 % 4,96 % -
Volatilità Categoria 7,40 % 6,79 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -7,79 % -9,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,49 % 3,73 % -
Sortino 0,14 -0,92 -
VAR 95 -1,36 % -1,01 % -
VAR 99 -2,85 % -1,66 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,69 -
TEV 6,25 % 6,60 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,50 0,30 -
Down Capture Ratio 0,47 0,40 -
Indice Omega 1,05 0,79 -
Reattività
Beta 0,48 0,38 -
76,98 48,29 -
Beta bull 0,46 0,42 -
Beta bear 0,47 0,43 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,09 -
Kurtosis 2,09 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market