Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,08 % 0,84 % 0,80 % 3,35 % 0,78 % 3,62 % 5,72 % - -
Categoria -0,16 % -0,15 % 1,23 % 1,17 % 5,68 % 1,39 % 4,31 % 21,18 % 18,64 % 27,57 %
Delta 0,07 % 0,23 % -0,39 % -0,38 % -2,32 % -0,62 % -0,69 % -15,47 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,68 % 0,02 % -0,78 % 3,80 % 0,24 % -0,30 % 26,21 % 32,76 % 65,24 %
Delta -0,12 % 0,77 % 0,82 % 1,58 % -0,45 % 0,54 % 3,92 % -20,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,10 % 1,75 % -0,02 % -7,13 % - - - -
Categoria 4,73 % 8,71 % 8,07 % -12,88 % 9,59 % 2,65 % 12,71 % -6,44 %
Delta -0,63 % -6,95 % -8,10 % 5,75 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,76 % -13,29 % -10,65 % 4,60 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 1,93 % -
Categoria 4,73 % 7,16 % 3,27 %
Delta -0,63 % -5,23 % -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 2,76 % -6,92 % -
Rischio
Volatilità 5,16 % 4,89 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 5,85 % 6,11 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -7,79 % -7,79 % -
Tempo di recupero 175 j 175 j -
DSR 4,01 % 3,57 % -
Sortino 0,47 -0,31 -
VAR 95 -1,16 % -0,97 % -
VAR 99 -2,85 % -1,66 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,23 -
TEV 5,51 % 5,48 % -
Information ratio (IR) 0,50 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,56 0,37 -
Down Capture Ratio 0,43 0,45 -
Indice Omega 1,14 0,93 -
Reattività
Beta 0,48 0,45 -
76,92 51,68 -
Beta bull 0,52 0,48 -
Beta bear 0,46 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,21 -
Kurtosis 4,58 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market