Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,08 % | 0,89 % | 0,43 % | -0,03 % | 1,19 % | -1,34 % | -17,23 % | -15,06 % | -22,36 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,36 % | 0,32 % | -2,12 % | -0,93 % | -1,38 % | 2,93 % | 4,33 % | 2,51 % | 5,69 % |
| Delta | -0,02 % | 0,44 % | 0,57 % | 2,55 % | 0,91 % | 2,57 % | -4,27 % | -21,56 % | -17,57 % | -28,05 % |
| Benchmark* | 0,46 % | -0,78 % | -0,37 % | -4,57 % | -3,70 % | -4,40 % | 1,17 % | -5,19 % | -12,41 % | 0,24 % |
| Delta | -0,46 % | 0,86 % | 1,26 % | 5,00 % | 3,67 % | 5,59 % | -2,51 % | -12,04 % | -2,65 % | -22,60 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,83 % | -7,28 % | -13,98 % | 3,26 % | 3,80 % | -3,00 % | -6,93 % | 7,38 % |
| Categoria | 5,01 % | 4,95 % | -9,37 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,29 % | -0,97 % | -2,18 % |
| Delta | -9,84 % | -12,23 % | -4,61 % | 1,37 % | 3,09 % | -10,29 % | -5,96 % | 9,56 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -9,28 % | -9,27 % | -2,59 % | 1,33 % | 3,85 % | -11,82 % | -10,83 % | 13,44 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,05 % | -6,85 % | -3,61 % |
| Categoria | 3,62 % | 1,05 % | 0,62 % |
| Delta | -5,68 % | -7,91 % | -4,23 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -4,54 % | -5,37 % | -1,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,80 % | 6,24 % | 5,48 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,90 % | 3,43 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -6,47 % | -20,03 % | -25,72 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,02 % | 4,96 % | 4,32 % |
| Sortino | -1,76 | -1,92 | -1,15 |
| VAR 95 | -0,94 % | -1,58 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -1,45 % | -2,26 % | -2,62 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,40 | -1,52 | -0,91 |
| TEV | 9,50 % | 9,84 % | 9,06 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | -0,55 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | -0,11 | -0,32 | -0,21 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,06 | -0,01 |
| Indice Omega | 0,59 | 0,56 | 0,70 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,14 | -0,11 | -0,09 |
| R² | 8,34 | 1,42 | 1,24 |
| Beta bull | -0,19 | 0,01 | -0,11 |
| Beta bear | -0,24 | -0,14 | -0,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | 0,30 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,84 | 1,36 | 2,76 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Bond-Renminbi Opportunities HZC
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index