Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | 0,13 % | -0,19 % | -0,72 % | -3,15 % | 0,24 % | -2,11 % | -20,22 % | -16,55 % | -23,05 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,52 % | -1,14 % | -1,34 % | -0,39 % | -1,53 % | 3,62 % | 3,16 % | 3,40 % | 4,73 % |
| Delta | -0,22 % | -0,39 % | 0,95 % | 0,62 % | -2,76 % | 1,78 % | -5,73 % | -23,38 % | -19,95 % | -27,77 % |
| Benchmark* | 0,07 % | 0,25 % | -2,36 % | -2,76 % | -1,85 % | -3,98 % | 2,24 % | -4,36 % | -12,18 % | -1,04 % |
| Delta | -0,12 % | -0,12 % | 2,17 % | 2,04 % | -1,31 % | 4,22 % | -4,35 % | -15,86 % | -4,37 % | -22,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,83 % | -7,28 % | -13,98 % | 3,26 % | 3,80 % | -3,00 % | -6,93 % | 7,38 % |
| Categoria | 5,04 % | 4,92 % | -9,31 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,29 % | -0,96 % | -2,18 % |
| Delta | -9,87 % | -12,20 % | -4,68 % | 1,35 % | 3,11 % | -10,29 % | -5,98 % | 9,56 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -9,28 % | -9,27 % | -2,59 % | 1,33 % | 3,85 % | -11,82 % | -10,83 % | 13,44 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,21 % | -8,78 % | -3,55 % |
| Categoria | 3,70 % | 1,13 % | 1,41 % |
| Delta | -5,91 % | -9,91 % | -4,96 % |
| Benchmark* | 2,98 % | -0,83 % | -1,55 % |
| Delta | -5,18 % | -7,96 % | -1,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,81 % | 6,61 % | 5,49 % |
| Volatilità Categoria | 3,55 % | 3,72 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 6,84 % | 6,64 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -6,16 % | -24,80 % | -25,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,03 % | 5,46 % | 4,32 % |
| Sortino | -1,85 | -2,08 | -1,12 |
| VAR 95 | -0,94 % | -1,62 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -1,45 % | -2,69 % | -2,62 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,47 | -1,72 | -0,88 |
| TEV | 8,82 % | 9,87 % | 8,95 % |
| Information ratio (IR) | -0,59 | -0,81 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | -0,12 | -0,36 | -0,22 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,12 | -0,01 |
| Indice Omega | 0,59 | 0,51 | 0,71 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,18 | -0,11 | -0,10 |
| R² | 9,99 | 1,24 | 1,35 |
| Beta bull | -0,19 | -0,04 | -0,11 |
| Beta bear | -0,37 | -0,11 | -0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | 0,06 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,80 | 1,42 | 2,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Bond-Renminbi Opportunities HZC
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index