Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,32 % | -0,16 % | 0,16 % | 0,24 % | 1,00 % | -1,27 % | -17,09 % | -15,69 % | -23,25 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,04 % | 0,33 % | 0,04 % | -1,55 % | -0,88 % | 3,21 % | 6,19 % | 2,72 % | 5,96 % |
| Delta | -0,15 % | -0,28 % | -0,49 % | 0,12 % | 1,79 % | 1,88 % | -4,47 % | -23,29 % | -18,42 % | -29,21 % |
| Benchmark* | -0,19 % | -0,45 % | -0,46 % | -1,93 % | -5,33 % | -4,59 % | 0,16 % | -2,91 % | -10,49 % | -0,74 % |
| Delta | 0,03 % | 0,13 % | 0,30 % | 2,09 % | 5,57 % | 5,59 % | -1,42 % | -14,19 % | -5,21 % | -22,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,83 % | -7,28 % | -13,98 % | 3,26 % | 3,80 % | -3,00 % | -6,93 % | 7,38 % |
| Categoria | 5,02 % | 4,95 % | -9,32 % | 1,93 % | 0,69 % | 7,33 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -9,85 % | -12,23 % | -4,67 % | 1,33 % | 3,10 % | -10,33 % | -6,02 % | 9,58 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -9,28 % | -9,27 % | -2,59 % | 1,33 % | 3,85 % | -11,82 % | -10,83 % | 13,44 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,24 % | -6,29 % | -3,18 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,63 % | 0,60 % |
| Delta | -5,03 % | -7,92 % | -3,78 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -3,38 % | -5,08 % | -0,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,86 % | 5,95 % | 5,49 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,80 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -6,47 % | -19,91 % | -25,72 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 2,98 % | 4,75 % | 4,32 % |
| Sortino | -1,46 | -1,90 | -1,06 |
| VAR 95 | -0,94 % | -1,53 % | -1,43 % |
| VAR 99 | -1,45 % | -2,26 % | -2,62 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,13 | -1,52 | -0,83 |
| TEV | 9,76 % | 9,30 % | 9,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | -0,55 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | -0,16 | -0,29 | -0,21 |
| Down Capture Ratio | -0,12 | 0,07 | -0,02 |
| Indice Omega | 0,67 | 0,55 | 0,71 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,16 | -0,07 | -0,09 |
| R² | 10,90 | 0,70 | 1,19 |
| Beta bull | -0,15 | 0,14 | -0,12 |
| Beta bear | -0,20 | -0,14 | -0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | 0,29 | -0,23 |
| Kurtosis | 0,66 | 1,67 | 2,73 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Bond-Renminbi Opportunities HZC
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index